※ 引述《chineseDog (狗狗)》之铭言： : 各位绩效100%版友大家好 : 小弟想询问程式交易真的有策略是稳定赚钱的吗？ 有的，我写策略把现金放定存就好了，保证赚钱。 . 以上笑话，来说点正经的。 . 首先，要谈论是否稳定赚钱要先定义「赚钱」。 这里就先以超越无风险利率做定义，实务上不同人对於其定义各有不同。 好比说有的人看 (i) 绝对报酬，只要正收益即可 (ii) 相对报酬，大盘暴跌只 要少亏就好，青菜萝卜各有所好。 . 好，回到原题。 . 在以无风险利率做为对比以定义赚钱时，可以将投资行为简单理解为一种以物易物： 承担风险换取报酬 (i.e., 风险--报酬兑换性) 也就是说，「赚钱」是以「亏钱」(机率性) 为代价的。 当然，这里是排除了诸如内裤线之类的。 . 再换言之，「稳定赚钱」这个结果并不「随时」存在。 但他可以在一些定义下存在，好比说「长期平均」赚钱。 : 小弟本身没有学过任何程式语法，曾经尝试透过python来学习股票，但发现学习和实际应 : 用好像很打一段落差，也看过很多老师带团的软体 XQ ,MultiChart... 这些都需要一些 : 懂程式背景後来找到一款好像是最近才发表的软体，蛮方便的 关於这点，我个人是觉得要分清楚几点： Q1. 这是在卖课吗？ 倘若是单期课程为主的话，你很有可能只是过客。 学的东西有没有实际用途或是有没有真的学会，说实在的老师可能根本就不在意。 除非老师是某种因缘际会 (人情压力 or 其他) 下短期做佛心的。 . Q2. 这是在卖程式吗？ 老师教的各种指标套用，基本只是范例。 对方只是开头，除了系统操作外全部都听听参考就好，不能全信。 什麽指标意义啊，可能根本就解释错误，要自己额外搞懂。 : 不知道网友有没有用过 : 网址是这里： : https://www.kctrader.com.tw/ 如果要上传策略做回测的话 我个人是觉得可以乾脆用一些海外私人基金的 有不少是你的策略如果通过回测且被采纳使用的话，可以直接分红。 e.g. 记得 WordQuant 两年前有，现在不确定，因为我没在做这个了。 说实在的，很多策略小资本很难运作，也没必要自己干。 你口袋钱多还是人家钱多？ 更何况拿别人的钱来帮自己赚才爽啊！ : 这是他回测的统计图表，我是觉得蛮方便的 : https://i.imgur.com/b2km2Pz.jpg : 回测的方法自己可以选择如下： : https://i.imgur.com/Tj8T61r.jpg 这就是我前面说的，指标可能乱套。 MACD 是衡量股价加速度的，KD 是衡量历史相对价格，RSI 是衡量变化度的 你不觉得这些指标放在一起可能会冲突吗？ 他们使用的假设前提并不相同啊！ 1. MACD 假设存在趋势，衡量速度是否减缓。 市场资讯陆续消化 2. KD 假定均衡，衡量是否过高过低。 市场无额外资讯介入 (这里排除你是看钝化去推论 MACD 前提存在，看起来你并不是想做这个。) 3. RSI 假设介於断裂点附近，推论发展。 我是不觉得这三个指标的假设前提可以同时存在 : https://i.imgur.com/kZsqGwQ.jpg : https://i.imgur.com/lfUrU03.jpg : 比较方便的是他的目前指标可以自己选： : https://i.imgur.com/20ln84C.jpg : https://i.imgur.com/zTYUEb3.jpg : 我目前测试了大约一个月左右找到策略目前绩效是这样 : https://i.imgur.com/zI4cwfI.jpg : 以上是我用1分k来交易因为我没有买最高费率自动交易 : 所以我用line连动类似这样的讯息提醒 : https://i.imgur.com/VktNWyN.jpg : 目前这个月测试起来绩效是这样： : https://i.imgur.com/Iyp6nAs.jpg : 但是我目前没有完全按策略进行因为还要上班没办法每个讯号都跟到以上是目前测试结果 : 同样策略我拿去回测七月绩效差不多，但是回测5月和4月时发现胜率变很低会降到50%左 : 右且平均获利会变成负的 一般来说常见的有效策略绩效是这样 1. 一开始可以赚大钱 2. 越赚越少 3. 还是可以赚钱，但不太好用 以上这种是属於对市场引入资讯的策略 . 也就是说，这种策略的运作会加速市场朝弱式效率市场迈进。 而事实上，并不见得会如同推文所说的变成无效的策略。 因为你的投资行为还是存在风险， 所以理论上只会让你的绩效上限降低到风险--报酬兑换性所能产生的报酬线内。 这是指能获利的上限，教科书上的策略能让你有机会踩在线上，多数人的策略应该都在线 下，但也不见得会是完全无效。 . 解决方案通常也不太难，不外乎两大类 1. 策略缩短 一个资讯可能市场原本要消化 3 单位时间，慢慢变成 2 单位时间。 那策略就可以试试在 1 单位时间上运作 小样本处理是个问题 2. 引入新资讯 市场已经能充分处理掉你策略所使用的资料，那只要增加新资料就好了。 维度的诅咒是个问题 . 不过从你的说明来看 (往前回测报酬降低)，应该是一开始就过度配适？ 再或者说，这策略运作的大前提真的有满足吗？ 这可能就刚好站在风口赚钱也说不定？ : 想问看看板上有程式交易的交易员，真的有一个策略稳定赚的吗？回测时间越长胜率都会 : 下降许多... 回到一开始所说的 风险--报酬兑换性 有长期可用的策略吗？ 事实上是有的，但它存在一些你不会想使用他的理由。 先看看以下几点： 1. 没有风险的策略获得无风险的报酬 2. 跟银行倒闭一样的风险获得定存般的报酬 可以想像一件事 一个觉得定存报酬少的人，即便承担 N 倍银行倒闭风险程度，也会觉得赚不了什麽钱。 因为理论上能赚到的钱，是从上述两点外插拉出来的点而已 . 但如此这般不吸引人的策略却是很多人在使用， 从史蒂芬妮痛恨的奢侈美元富人无脑投资法到盖兹委任的投资组合都有人使用。 (忘了那个帮比尔盖兹管理财产的人是谁了...) . 然後这边可以回应一下推文 . Q1. 能稳定赚钱，你就是世界首富了 基本上我同意发大财多半是赌赢的 近期也有研究指出巴菲特的财富主要是靠前期高杠杆赌出来的 但发大财後很多人却是靠程式交易维持财富的 好比说 Point 72 老板 Steven Cohen . 或许大家可以换个方式思考 程式交易这种东西可以协助你发财，但不能致富。 对於自己投钱的人来说，钱够多就是维护财富，钱少就是赚便当钱。 可以不用这麽两极化说没大赚就是屁 . Q2. 稳定赚钱谁不他妈杠杆开爆 如前所说存在所谓的 风险--报酬兑换性 风险/报酬 这玩意的汇率不会是成线性的 难道承担破产风险获取的报酬会是无限大吗？ 不会吧！ . 事实上，若以标准报酬 (报酬/标准差) 作为参考值： 报酬 标准差 比值 0050 0.0352% 1.4313% 2.4614% 0051 0.0267% 1.4084% 1.8974% (日单位) 可以注意到标准差大者有较高报酬，1.43% > 1.41% & 2.46% > 1.89% 从数据上就简单知道，你拉大杠杆去做 0051 不会比直接投资 0050 好。 . 事实上，不同策略有他适合的杠杆比，过大过小都会导致资金投入不效率。 遗憾的是这点很常被人忽视，可能就是前述所说的两极化思维导致的吧？ : 以上不知道有没有版友愿意分享策略教导一下没有任何程式背景想要程式交易的韭菜... 建议可以先把「程式」这点拿掉 我看很多人常常把手段当成目的 一说程式交易就一股脑研究程式，但策略的本质却没有仔细考虑清楚。 程式终究只是辅助，不要搞错了。 -- [闲聊] 统计套利的配对交易策略：回顾与展望 I #1XwxemWa (Quant) II #1Xxbw-nv (Quant) III #1XxwEddS (Quant) IV #1YRZo4j9 (Quant) --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 118.165.143.155 (台湾) ※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1661503989.A.683.html 有政府，好发财 <3 ※ 编辑: Glamsight (118.165.143.155 台湾), 08/26/2022 17:00:07 谢 最近夜盘真的有趣，活在自己的世界 ww ※ 编辑: Glamsight (118.165.143.155 台湾), 08/26/2022 17:18:51 这啥梗 @.@ ※ 编辑: Glamsight (118.165.143.155 台湾), 08/26/2022 17:23:11 了解，谢谢！ 买低卖高，就是这麽简单 ^.^ ※ 编辑: Glamsight (118.165.143.155 台湾), 08/26/2022 17:36:24 还行、还行 ^.^ ※ 编辑: Glamsight (118.165.143.155 台湾), 08/26/2022 19:10:19 现在版上发消息 (新闻 or 情报) 才有人气呢 Q.Q ※ 编辑: Glamsight (118.165.143.155 台湾), 08/26/2022 19:23:31 我猜看到要滑好几页就跳出了吧 >A< ※ 编辑: Glamsight (118.165.143.155 台湾), 08/26/2022 19:55:14 [删除 ericjain 本人要求之留言] OK 谢 ※ 编辑: Glamsight (118.165.143.155 台湾), 08/26/2022 21:30:53 看前述所说的解决方案走哪一边 但通常 (非指多数) 大家讲的大老玩的是第一类 因为单纯推高机器设备就可以驱逐其他一般投资人 而着名的文艺复兴走第二类为主 两种类型的目标不同 第一类会走向开水龙头，常常有钱赚，低报酬低风险 第二类会走向高报酬高风险 野心不同 ※ 编辑: Glamsight (118.165.143.155 台湾), 08/26/2022 21:34:33 推高机器设备能驱逐竞争者，拉大承担风险也是一种 长期到一定程度後，竞争对手减少自然报酬变多。 你切成高频就是降低报酬 (风险/报酬 非线性关系) 算总计的话，可能一次承担多一点风险会比较能大赚。 但选择哪种基本上是投资人偏好问题 . 我听去私募基金工作的学长说 下面的人都是高频或当冲小赚 但主要营收还是上面的人长线赚大的 (程式单或 trade view 都有) 供您参考 ^.^ 嗯 ※ 编辑: Glamsight (118.165.143.155 台湾), 08/26/2022 21:43:30 就看你想不想发大财罗~~ ※ 编辑: Glamsight (118.165.143.155 台湾), 08/26/2022 21:51:09 我是听他们几年前来学校招人的时候说的 @.@ 下次我试试跟在里面工作的学弟妹打听打听 好吧 这可能就跟他们自己吹的点不太一吧 @.@ ※ 编辑: Glamsight (118.165.143.155 台湾), 08/26/2022 22:56:55