作者bachelorwhc (積積陰陰德)
看板Soft_Job
標題Re: [請益] 好像不常聽到工程師研究程式交易?
時間Sat Nov 4 17:35:46 2023
※ 引述《jj840917 (布魯豬排Ver2.9)》之銘言:
: 他有把當時他們的方法大致上跟我們說,印象深刻的有兩點
: 1.數學用很多,至少對當時的我來說很難
: 2.考量的層面很廣,包含程式語言的速度、硬體有專門的硬體(印象中說有專門設計過?)、
: 甚至連機房的地點都要考量,讓延遲能最低
: 後來有個人問授課老師一個關鍵的問題: 那有賺錢嗎?
: 老師是說:一開始是有賺,但過一陣子模型的策略就沒辦法繼續賺錢了
: XD
: 一群Google的工程師出來都弄不出個所以然,我想除了專業團隊、公司外很難靠這個獲利
這個要看,因為他們是在美國,寬客一堆的國家,所以競爭激烈
以前老闆也跟我說過,他說台灣競爭沒那麼大,而這個市場就是個賽跑遊戲
你需要的是跑贏別人
所以大家在談 高頻交易 與 程式交易 時,還是有區別的
高頻交易就跟你講得一樣,甚至會用FPGA來寫通訊協議還有下單,有些策略需
要FPGA配合速度才有可能
另外一點是,現在「個人」很難達到最快速度,假設你去從某家公司幹來交易
策略跟FPGA,你沒有券商還是辦不了
好幾年前證交所就改成co-lo了,很多高頻交易的追求速度會想把機子放在離
交易主機最近的地方,以避免延遲;我們國內法規就是規定要透過券商
所以你透過券商開的API下單什麼的、那都是轉過二三手的資訊,甚至連你的
報價都是落後資訊,更甭論你去爬蟲yahoo還google啥的
這些做高頻的,基本上門路跟資金都不是個人可以比擬的
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1F:推 mmonkeyboyy: 還要搭上暗池 … 都他們自己玩沒錯 11/04 21:25
2F:推 sanctitysky: 台灣交易所沒暗池 券商不能私撮啦 11/05 01:21
3F:推 soheadsome: 台灣沒有暗池 只有盤後申報 11/05 08:19
4F:推 ProTrader: 就是這樣 要是有那些錢不如直接退休環遊XD 11/05 13:28
5F:推 TSMCfabXX: 要去跟券商買代管主機才夠快 11/06 08:01
7F:→ TheOneisNEO: 他們在做高性能pc訂製 聽說也有大戶跟他們買機器 11/06 11:18
8F:→ TheOneisNEO: 可能一台要250萬 然後放交易所的線路或許一個月10萬+ 11/06 11:19
9F:→ TheOneisNEO: 租金...不知道 反正不是小數字 但應該交易手續費更多 11/06 11:19
10F:→ x000032001: 是blackcore 11/06 16:36
11F:推 TheOneisNEO: 原來記錯了lol 謝指正 11/07 11:35
12F:→ superpandal: 我知道了都覺得透過劵商毛骨悚然 割韭菜的疑慮很大 11/07 22:50
13F:→ superpandal: 本多終勝是量多測量半開圖 券商是都開 聯起來就更恐 11/07 22:55
14F:→ superpandal: 怖 11/07 22:55
15F:推 acer1832a: 高頻交易真的很重視Latency,之前不就有被抓到大戶直接 11/12 11:44
16F:→ acer1832a: 把主機架在券商的機房裡,這一般人完全沒機會這樣做 11/12 11:45
17F:→ ssccg: 不是券商機房,證交所有開放機房共置,券商主機放在證交所 11/13 16:34
18F:→ ssccg: 機房裡走LAN。然後被抓的主要是違反使用安全規定,像是不裝 11/13 16:40
19F:→ ssccg: 防火牆、直接開遠端給第三方廠商、把客戶來路不明交易軟體 11/13 16:41
20F:→ ssccg: 裝到主機上,最誇張好像是自己偷接線(券商只能租機櫃,網路 11/13 16:42
21F:→ ssccg: 電源都是證交所管的) 11/13 16:42
22F:推 rmp4rmp4bear: 在台灣代管一樣要先轉券商再到證交所機房 11/25 18:33
23F:→ rmp4rmp4bear: 所以有券商特別線路會比較快的樣子(疑) 11/25 18:34