作者bachelorwhc (积积阴阴德)
看板Soft_Job
标题Re: [请益] 好像不常听到工程师研究程式交易?
时间Sat Nov 4 17:35:46 2023
※ 引述《jj840917 (布鲁猪排Ver2.9)》之铭言:
: 他有把当时他们的方法大致上跟我们说,印象深刻的有两点
: 1.数学用很多,至少对当时的我来说很难
: 2.考量的层面很广,包含程式语言的速度、硬体有专门的硬体(印象中说有专门设计过?)、
: 甚至连机房的地点都要考量,让延迟能最低
: 後来有个人问授课老师一个关键的问题: 那有赚钱吗?
: 老师是说:一开始是有赚,但过一阵子模型的策略就没办法继续赚钱了
: XD
: 一群Google的工程师出来都弄不出个所以然,我想除了专业团队、公司外很难靠这个获利
这个要看,因为他们是在美国,宽客一堆的国家,所以竞争激烈
以前老板也跟我说过,他说台湾竞争没那麽大,而这个市场就是个赛跑游戏
你需要的是跑赢别人
所以大家在谈 高频交易 与 程式交易 时,还是有区别的
高频交易就跟你讲得一样,甚至会用FPGA来写通讯协议还有下单,有些策略需
要FPGA配合速度才有可能
另外一点是,现在「个人」很难达到最快速度,假设你去从某家公司干来交易
策略跟FPGA,你没有券商还是办不了
好几年前证交所就改成co-lo了,很多高频交易的追求速度会想把机子放在离
交易主机最近的地方,以避免延迟;我们国内法规就是规定要透过券商
所以你透过券商开的API下单什麽的、那都是转过二三手的资讯,甚至连你的
报价都是落後资讯,更甭论你去爬虫yahoo还google啥的
这些做高频的,基本上门路跟资金都不是个人可以比拟的
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1F:推 mmonkeyboyy: 还要搭上暗池 … 都他们自己玩没错 11/04 21:25
2F:推 sanctitysky: 台湾交易所没暗池 券商不能私撮啦 11/05 01:21
3F:推 soheadsome: 台湾没有暗池 只有盘後申报 11/05 08:19
4F:推 ProTrader: 就是这样 要是有那些钱不如直接退休环游XD 11/05 13:28
5F:推 TSMCfabXX: 要去跟券商买代管主机才够快 11/06 08:01
7F:→ TheOneisNEO: 他们在做高性能pc订制 听说也有大户跟他们买机器 11/06 11:18
8F:→ TheOneisNEO: 可能一台要250万 然後放交易所的线路或许一个月10万+ 11/06 11:19
9F:→ TheOneisNEO: 租金...不知道 反正不是小数字 但应该交易手续费更多 11/06 11:19
10F:→ x000032001: 是blackcore 11/06 16:36
11F:推 TheOneisNEO: 原来记错了lol 谢指正 11/07 11:35
12F:→ superpandal: 我知道了都觉得透过劵商毛骨悚然 割韭菜的疑虑很大 11/07 22:50
13F:→ superpandal: 本多终胜是量多测量半开图 券商是都开 联起来就更恐 11/07 22:55
14F:→ superpandal: 怖 11/07 22:55
15F:推 acer1832a: 高频交易真的很重视Latency,之前不就有被抓到大户直接 11/12 11:44
16F:→ acer1832a: 把主机架在券商的机房里,这一般人完全没机会这样做 11/12 11:45
17F:→ ssccg: 不是券商机房,证交所有开放机房共置,券商主机放在证交所 11/13 16:34
18F:→ ssccg: 机房里走LAN。然後被抓的主要是违反使用安全规定,像是不装 11/13 16:40
19F:→ ssccg: 防火墙、直接开远端给第三方厂商、把客户来路不明交易软体 11/13 16:41
20F:→ ssccg: 装到主机上,最夸张好像是自己偷接线(券商只能租机柜,网路 11/13 16:42
21F:→ ssccg: 电源都是证交所管的) 11/13 16:42
22F:推 rmp4rmp4bear: 在台湾代管一样要先转券商再到证交所机房 11/25 18:33
23F:→ rmp4rmp4bear: 所以有券商特别线路会比较快的样子(疑) 11/25 18:34