作者flamedevil (韓哥 不要哭~~~Q_Q)
看板Option
標題[問題] 請問選擇權問題
時間Wed Oct 14 10:17:21 2020
本人在期交所查詢某月份的選擇權成交價
該月契約最後一天契約價
竟然是比第一天(買進)還低
指數確實有上漲 (200~300點)
但是最後一天的次月同契約報價
契約價卻是3倍以上
這樣是正常的嗎?
-----
Sent from JPTT on my iPhone
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 110.30.0.30 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Option/M.1602641846.A.8B5.html
1F:推 Ebergies: 正常 10/14 10:42
2F:→ flamedevil: 那結算那天不就都沒有獲利了...真怪 10/14 10:58
3F:推 seal0112: 你查一下時間價值, 看是不是你要的答案 10/14 11:40
4F:→ Merkle: 時間價值 10/14 12:22
5F:→ flamedevil: 謝謝推文解答,但是歷史資料有些期間的契約不會因為時 10/14 12:38
6F:→ flamedevil: 間價值遞減,差別在哪? 10/14 12:38
7F:推 Merkle: 價內價外 10/14 12:40
8F:→ flamedevil: 內文提到的都是價內,但是契約成交價還是跌 10/14 12:49
9F:推 cuteSquirrel: OP開倉後時間價值會一隻縮水,到結算只剩內含價值。 10/14 12:52
10F:→ leolarrel: 選擇權平價公式: PS = CK 10/14 12:54
11F:推 gn01642884: 時間價值遞減不是線性的 10/14 13:25
12F:→ leolarrel: 可以狗一下 "微笑曲線" 10/14 16:47
13F:噓 mickyang: 當賣方的莊家就是賺這個逐漸消失的 時間價值 10/15 00:34
14F:推 k47100014: 你可以當莊家,不漲不跌吃時間價值好賺 10/20 03:28