作者flamedevil (韩哥 不要哭~~~Q_Q)
看板Option
标题[问题] 请问选择权问题
时间Wed Oct 14 10:17:21 2020
本人在期交所查询某月份的选择权成交价
该月契约最後一天契约价
竟然是比第一天（买进）还低
指数确实有上涨 （200～300点）
但是最後一天的次月同契约报价
契约价却是3倍以上
这样是正常的吗？
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1F：推 Ebergies: 正常 10/14 10:42
2F：→ flamedevil: 那结算那天不就都没有获利了...真怪 10/14 10:58
3F：推 seal0112: 你查一下时间价值, 看是不是你要的答案 10/14 11:40
4F：→ Merkle: 时间价值 10/14 12:22
5F：→ flamedevil: 谢谢推文解答，但是历史资料有些期间的契约不会因为时 10/14 12:38
6F：→ flamedevil: 间价值递减，差别在哪？ 10/14 12:38
7F：推 Merkle: 价内价外 10/14 12:40
8F：→ flamedevil: 内文提到的都是价内，但是契约成交价还是跌 10/14 12:49
9F：推 cuteSquirrel: OP开仓後时间价值会一只缩水，到结算只剩内含价值。 10/14 12:52
10F：→ leolarrel: 选择权平价公式: PS = CK 10/14 12:54
11F：推 gn01642884: 时间价值递减不是线性的 10/14 13:25
12F：→ leolarrel: 可以狗一下 "微笑曲线" 10/14 16:47
13F：嘘 mickyang: 当卖方的庄家就是赚这个逐渐消失的 时间价值 10/15 00:34
14F：推 k47100014: 你可以当庄家，不涨不跌吃时间价值好赚 10/20 03:28