作者pennyleo (今朝有酒今朝醉)
看板Math
標題[機統] 想問離散隨機變數，如何趨於常態
時間Tue Aug 17 17:37:03 2021
想問一下
lindeberg cond此定理的敘述，僅表明可用於連續機率分佈
我想請教
離散的隨機變數，該怎麼恰當的描述其如何趨近常態分佈？
若把離散分佈的mass function，置換成delta函數，再帶入lindeberg cond，雖然看起來好像沒錯，但這麼做只是錯用了lindeberg theoem
關於離散隨機變數
該怎麼描述其趨近於常態分佈呢？
有沒有哪些文稿有在講這類的
謝謝
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1F：推 Vulpix : 離散隨機變數你該改的是 measure 那部份。 08/17 21:36
3F：推 Pieteacher : CLT 沒限制一定要 conti r.v.吧 08/17 22:49
4F：推 annboy : "趨近"這件事其實蠻深的 modes of convergence 08/17 23:17
5F：→ annboy : 要找measure theory/probability theory的書看 08/17 23:18
6F：→ annboy : Klenke的probability theory可以參考 08/17 23:22
7F：→ yhliu : CLT 的關心重點是一個標準化隨機變數和的機率分布, 08/18 09:37
8F：→ yhliu : 看的是區間機率, 和連續或離散根本不相干. 08/18 09:38
9F：→ pennyleo : 謝謝各位，你們的話，點醒我了 08/18 20:41