作者pennyleo (今朝有酒今朝醉)
看板Math
标题[机统] 想问离散随机变数，如何趋於常态
时间Tue Aug 17 17:37:03 2021
想问一下
lindeberg cond此定理的叙述，仅表明可用於连续机率分布
我想请教
离散的随机变数，该怎麽恰当的描述其如何趋近常态分布？
若把离散分布的mass function，置换成delta函数，再带入lindeberg cond，虽然看起来好像没错，但这麽做只是错用了lindeberg theoem
关於离散随机变数
该怎麽描述其趋近於常态分布呢？
有没有哪些文稿有在讲这类的
谢谢
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1F：推 Vulpix : 离散随机变数你该改的是 measure 那部份。 08/17 21:36
3F：推 Pieteacher : CLT 没限制一定要 conti r.v.吧 08/17 22:49
4F：推 annboy : "趋近"这件事其实蛮深的 modes of convergence 08/17 23:17
5F：→ annboy : 要找measure theory/probability theory的书看 08/17 23:18
6F：→ annboy : Klenke的probability theory可以参考 08/17 23:22
7F：→ yhliu : CLT 的关心重点是一个标准化随机变数和的机率分布, 08/18 09:37
8F：→ yhliu : 看的是区间机率, 和连续或离散根本不相干. 08/18 09:38
9F：→ pennyleo : 谢谢各位，你们的话，点醒我了 08/18 20:41