作者Rasin (雷森)
看板Math
標題[機統] 一維布朗運動常態PDF是不是假設錯了
時間Sun Aug 30 21:02:57 2020
研究了幾年股價變化 找了些理論研究發現
很多一維布朗運動的論述都是假設價格=高斯分布
但是跟我觀察到的差異甚大
近年國外網路上有人統計出比較像Laplace分布
而我統計出來的 主觀上應該屬於對稱性雙指數分布
想請問一維布朗運動高斯PDF假設是怎麼來的
感恩
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.168.113.96 (臺灣)
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※ 編輯: Rasin (1.168.113.96 臺灣), 08/30/2020 21:16:46
1F：推 amiabest : 我記得是法國數學家Bachelier提出，然後在美國的經 08/30 22:25
2F：→ amiabest : 濟學家samuelson再更進一步的應用 08/30 22:25
3F：→ amiabest : 然後目前似乎都提出為Levy process的特例 08/30 22:26
4F：推 l6l6au : 這就是Brownian motions的定義 08/30 22:29
5F：→ l6l6au : 更廣義的不假設normal的那種叫做Lévy processes 08/30 22:29
6F：推 l6l6au : 你有興趣可以去翻翻Stroock寫的Probability theory 08/30 22:42
8F：→ Rasin : 這本嗎 08/30 22:45
9F：推 l6l6au : 對 但仔細搜尋一下應該有可以馬上看的檔案（？） 08/30 23:16
10F：推 DIDIMIN : 你可以搜尋 Levy process 08/31 01:15
11F：→ DIDIMIN : 或是 asymmetric doubly exponential distribution 08/31 01:17
12F：→ DIDIMIN : 另外假設是報酬率服從常態分配，而價格是對數常態 08/31 01:26
13F：→ DIDIMIN : 上市公司必須遵守有限責任，股價必大於零 08/31 01:27
14F：→ Rasin : 物理上布朗比較像是+-問題 股價比較像*/問題 08/31 20:10
15F：→ Rasin : 每上漲一單位價格 需要更大的力度 08/31 20:11
16F：→ Rasin : 分布不同很可能是因為這差異 08/31 20:12
17F：→ Rasin : 報酬價格應該都是對稱雙指數分布 08/31 20:14
18F：→ Rasin : 另外其實跟數學上的雙指數有點不一樣 08/31 20:15
19F：→ Rasin : lamb*exp(-lamb*(y'-1)),where y'=1/y if y<1 08/31 20:18