作者Rasin (雷森)
看板Math
标题[机统] 一维布朗运动常态PDF是不是假设错了
时间Sun Aug 30 21:02:57 2020
研究了几年股价变化 找了些理论研究发现
很多一维布朗运动的论述都是假设价格=高斯分布
但是跟我观察到的差异甚大
近年国外网路上有人统计出比较像Laplace分布
而我统计出来的 主观上应该属於对称性双指数分布
想请问一维布朗运动高斯PDF假设是怎麽来的
感恩
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 1.168.113.96 (台湾)
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※ 编辑: Rasin (1.168.113.96 台湾), 08/30/2020 21:16:46
1F：推 amiabest : 我记得是法国数学家Bachelier提出，然後在美国的经 08/30 22:25
2F：→ amiabest : 济学家samuelson再更进一步的应用 08/30 22:25
3F：→ amiabest : 然後目前似乎都提出为Levy process的特例 08/30 22:26
4F：推 l6l6au : 这就是Brownian motions的定义 08/30 22:29
5F：→ l6l6au : 更广义的不假设normal的那种叫做Lévy processes 08/30 22:29
6F：推 l6l6au : 你有兴趣可以去翻翻Stroock写的Probability theory 08/30 22:42
8F：→ Rasin : 这本吗 08/30 22:45
9F：推 l6l6au : 对 但仔细搜寻一下应该有可以马上看的档案（？） 08/30 23:16
10F：推 DIDIMIN : 你可以搜寻 Levy process 08/31 01:15
11F：→ DIDIMIN : 或是 asymmetric doubly exponential distribution 08/31 01:17
12F：→ DIDIMIN : 另外假设是报酬率服从常态分配，而价格是对数常态 08/31 01:26
13F：→ DIDIMIN : 上市公司必须遵守有限责任，股价必大於零 08/31 01:27
14F：→ Rasin : 物理上布朗比较像是+-问题 股价比较像*/问题 08/31 20:10
15F：→ Rasin : 每上涨一单位价格 需要更大的力度 08/31 20:11
16F：→ Rasin : 分布不同很可能是因为这差异 08/31 20:12
17F：→ Rasin : 报酬价格应该都是对称双指数分布 08/31 20:14
18F：→ Rasin : 另外其实跟数学上的双指数有点不一样 08/31 20:15
19F：→ Rasin : lamb*exp(-lamb*(y'-1)),where y'=1/y if y<1 08/31 20:18