作者laLavande (Little Lavender)
看板Math
標題[機統] 隨機過程 布朗運動 optional stopping theorem
時間Mon Jun 1 14:07:52 2020
https://i.imgur.com/ORq78xj.jpg
做到這邊卡住, 不知道怎麼求E[e^(-λT_a)], 感覺要選σ的值, 求高手教教我, 非常感謝!
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1F：→ Uniqueness : 不知道可以從哪裡開始推，但假設有上過比較完整的 06/01 18:49
2F：→ Uniqueness : 布朗運動的話，可以直接使用布朗運動的 06/01 18:49
3F：→ Uniqueness : First Passage Time是Levy(0, a)，再利用Levy分佈 06/01 18:49
4F：→ Uniqueness : 的特徵函數phi(i lambda)=E(exp{-lambdaT}) 06/01 18:49
5F：推 cuylerLin : 沒細想要找什麼martingale，找到之後用optinal定理 06/01 22:02
6F：→ cuylerLin : 可以弄出另一個martingale，接著算期望值就可以 06/01 22:03
7F：→ cuylerLin : condition掉了，答案應該就出來了 06/01 22:03
8F：→ cuylerLin : 然後應該是optimal吧，我上面也打錯了 06/01 22:04
10F：→ laLavande : 謝謝! 我做出來了 06/10 15:10