作者laLavande (Little Lavender)
看板Math
标题[机统] 随机过程 布朗运动 optional stopping theorem
时间Mon Jun 1 14:07:52 2020
https://i.imgur.com/ORq78xj.jpg
做到这边卡住, 不知道怎麽求E[e^(-λT_a)], 感觉要选σ的值, 求高手教教我, 非常感谢!
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1F：→ Uniqueness : 不知道可以从哪里开始推，但假设有上过比较完整的 06/01 18:49
2F：→ Uniqueness : 布朗运动的话，可以直接使用布朗运动的 06/01 18:49
3F：→ Uniqueness : First Passage Time是Levy(0, a)，再利用Levy分布 06/01 18:49
4F：→ Uniqueness : 的特徵函数phi(i lambda)=E(exp{-lambdaT}) 06/01 18:49
5F：推 cuylerLin : 没细想要找什麽martingale，找到之後用optinal定理 06/01 22:02
6F：→ cuylerLin : 可以弄出另一个martingale，接着算期望值就可以 06/01 22:03
7F：→ cuylerLin : condition掉了，答案应该就出来了 06/01 22:03
8F：→ cuylerLin : 然後应该是optimal吧，我上面也打错了 06/01 22:04
10F：→ laLavande : 谢谢! 我做出来了 06/10 15:10