作者linshihhua (linshihhua)
看板Math
標題[機統]pmf與pdf
時間Sat Dec 29 00:08:17 2012
若X是離散型隨機變數，
則pmf f(x)可表示為Σf(x)δ(x-x_i)。
若X是連續型隨機變數，pdf為f(x)且Y=g(X)，
則Y的pdf h(y)=∫f(x)δ(y-g(x))dx，
其中δ是delta function。
想請問一下上面兩個式子為何可以這樣寫？
其中的原理為何?
非常感謝大家幫忙解惑。
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ㄟˇㄏ◤ █ ㄟˇㄏ █ ㄟˇㄏ █ㄟˇㄏ█ 原創 ψindiaF4 Happy
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◆ From: 140.128.127.71
1F：推 Lpspace :感覺你寫錯了，而且這一般機統的書不是都有推導? 12/29 08:23
2F：→ linshihhua :離散型隨機變數維基百科上面有寫但是沒寫原因 12/29 18:22
3F：→ linshihhua :For example, the probability density function 12/29 18:23
4F：→ linshihhua :f(x) of a discrete distribution consisting of 12/29 18:24
5F：→ linshihhua :points X={x1,x2...xn}, with corresponding 12/29 18:25
6F：→ linshihhua :probabilities p1,p2,...pn can be written as 12/29 18:26
7F：→ linshihhua :f(x)=Σpiδ(x-xi), i=1...n 12/29 18:28
8F：→ linshihhua :隨機變數的轉換的話我是看到一篇論文裡面有提到 12/29 18:28
10F：→ linshihhua :因為我找一般機率統計的書裡面好像沒有這種表示 12/29 18:33
11F：→ mantour :離散型的這性質你天天在用用到不曉得自己在用= = 12/30 00:50