作者linshihhua (linshihhua)
看板Math
标题[机统]pmf与pdf
时间Sat Dec 29 00:08:17 2012
若X是离散型随机变数，
则pmf f(x)可表示为Σf(x)δ(x-x_i)。
若X是连续型随机变数，pdf为f(x)且Y=g(X)，
则Y的pdf h(y)=∫f(x)δ(y-g(x))dx，
其中δ是delta function。
想请问一下上面两个式子为何可以这样写？
其中的原理为何?
非常感谢大家帮忙解惑。
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ㄟˇㄏ◤ █ ㄟˇㄏ █ ㄟˇㄏ █ㄟˇㄏ█ 原创 ψindiaF4 Happy
ㄧ..ㄧ █ ㄧ..ㄧ █ ㄧ..ㄧ █ㄧ..ㄧ█ ψdiabloq13 Push
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◆ From: 140.128.127.71
1F：推 Lpspace :感觉你写错了，而且这一般机统的书不是都有推导? 12/29 08:23
2F：→ linshihhua :离散型随机变数维基百科上面有写但是没写原因 12/29 18:22
3F：→ linshihhua :For example, the probability density function 12/29 18:23
4F：→ linshihhua :f(x) of a discrete distribution consisting of 12/29 18:24
5F：→ linshihhua :points X={x1,x2...xn}, with corresponding 12/29 18:25
6F：→ linshihhua :probabilities p1,p2,...pn can be written as 12/29 18:26
7F：→ linshihhua :f(x)=Σpiδ(x-xi), i=1...n 12/29 18:28
8F：→ linshihhua :随机变数的转换的话我是看到一篇论文里面有提到 12/29 18:28
10F：→ linshihhua :因为我找一般机率统计的书里面好像没有这种表示 12/29 18:33
11F：→ mantour :离散型的这性质你天天在用用到不晓得自己在用= = 12/30 00:50