作者wuwu944 (灣)
看板Math
標題[機統] Gaussian Random Vector 的證明
時間Tue Jun 7 23:03:29 2011
fX(x)=Gaussian random vector X
with a non-zero mean vector =u
and a non-diagonal covariance matrix K.
證明:
積分(+無限~-無限)fX(x) dX=1
請問要怎麼證?
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 219.70.192.47
1F：推 peicachu :最基本的那一招，直接積出來吧 06/08 00:32
2F：→ ofd168 :基本定義吧?對f(x)從正負無限大積分 = total機率 06/11 10:47
3F：→ ofd168 :total機率=1，density function是做甚麼的要搞懂 06/11 10:48
4F：→ ofd168 :試試 正負無限大積分 ＝ FX(無限大) ＝ 1? 06/11 10:49