作者wuwu944 (湾)
看板Math
标题[机统] Gaussian Random Vector 的证明
时间Tue Jun 7 23:03:29 2011
fX(x)=Gaussian random vector X
with a non-zero mean vector =u
and a non-diagonal covariance matrix K.
证明:
积分(+无限~-无限)fX(x) dX=1
请问要怎麽证?
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 219.70.192.47
1F：推 peicachu :最基本的那一招，直接积出来吧 06/08 00:32
2F：→ ofd168 :基本定义吧?对f(x)从正负无限大积分 = total机率 06/11 10:47
3F：→ ofd168 :total机率=1，density function是做甚麽的要搞懂 06/11 10:48
4F：→ ofd168 :试试 正负无限大积分 ＝ FX(无限大) ＝ 1? 06/11 10:49