作者goldflower (金色小黃花)
看板DataScience
標題[討論] 用以預測peak的方法?
時間Thu Jul 5 14:21:45 2018
如標題
假設現在有個預測時間序列的回歸問題
希望對bias大的預測結果懲罰多一點
而其他較平穩的數據就算擬合沒那麼完美我也不是太在意
那基本上選擇MSE很直覺
但如果MSE的懲罰仍舊覺得不夠
有沒有什麼好的數學函數拿來衡量作為loss使用呢?
也就是我希望在預測peak上越準越好 但是其他平穩數據差一點無所謂
另外由於peak出現的時間沒有明顯規律 因此目前也沒辦法單獨切出來處理
不知道有沒有人處理過類似需求可以分享一下呢
感恩感恩
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.113.215.35
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※ 編輯: goldflower (140.113.215.35), 07/05/2018 14:23:09
1F：推 seasa2016: 平方不過你有試過立方嗎XD 07/05 15:05
2F：→ seasa2016: *夠 07/05 15:06
3F：推 imchou239: 立方可以為負不好，不如來個4方吧 07/05 16:20
4F：→ goldflower: 我其實是想問問看有沒有對y來說是convex又符合以上條 07/05 16:58
5F：→ goldflower: 件的loss function 不過直接次方上去的確比較直接 07/05 17:00
6F：推 youngman77: 直接試試看cosh(x)嗎?泰勒展開是2,4,6...的次方連加 07/05 18:22
喔喔好像不錯 感恩分享
我寫custom loss應該直接帶exp就好XD
7F：推 imchou239: 4方是convex啊? 07/05 20:04
對耶我在幹嘛不知為啥我腦子一直翻譯成四次多項式...最近睡好少整個快變智障QQ
感謝
8F：推 thomaskov: -klog(-x) k是參數 07/05 20:10
這個可以用嗎@@ x趨近0不是就炸惹
※ 編輯: goldflower (36.224.44.190), 07/05/2018 23:33:04
9F：推 DimpleHu: 有考慮直接用max error的絕對值嗎？ 07/07 00:51