作者logravis (就酷阿)
看板Math
標題[其他] 年化報酬率與標準差算法
時間Wed Sep 11 08:29:18 2024
小弟在研究基金的年化報酬和標準差算法，懇請高手幫忙
假如一檔基金報酬如下：
年 報酬率(%)
1 22.38
2 14.24
3 30.94
4 -7.25
5 46.26
一、年化報酬率：
{ [(1+22.38%)x(1+14.24%)x(1+30.94%)x(1-7.25%)x(1+46.26%)]^(1/5) }-1 =0.1995
0.1995x100% = 19.95%
年化報酬率 = 19.95%
二、年化標準差：
5
公式= sqrt( Σ E[Xi^2] - E[X]^2 )
i=1
E[X] = ( 1.2238 + 1.1424 + 1.3094 + 0.9275 + 1.4626 ) / 5 = 1.2131
E[X]^2 = 1.4717
5
sqrt( Σ E[Xi^2] - E[X]^2 )
i=1
= { [ (1.2238^2 - 1.4717 ) + ( 1.1424^2 - 1.4717 ) + ( 0.9275^2 - 1.4717)
+( 1.4626^2 - 1.4717 ) ] / 5 } ^ (1/2) = 17.75%
以上計算方式正確嗎？
懇請高手指教，感激～
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1F：推 pbjojo : 平均數用幾何平均數是沒問題，但標準差又用算數平均 09/11 12:03
2F：→ pbjojo : 數去算就不行了，可以查一下幾何標準差的計算 09/11 12:04
3F：→ pbjojo : 另外，單純計算平均和標準差是可以，但如果要做風險 09/11 12:08
4F：→ pbjojo : 評估，也要參考一下beta值還有其他風險評估喔 09/11 12:10