作者logravis (就酷阿)
看板Math
标题[其他] 年化报酬率与标准差算法
时间Wed Sep 11 08:29:18 2024
小弟在研究基金的年化报酬和标准差算法,恳请高手帮忙
假如一档基金报酬如下:
年 报酬率(%)
1 22.38
2 14.24
3 30.94
4 -7.25
5 46.26
一、年化报酬率:
{ [(1+22.38%)x(1+14.24%)x(1+30.94%)x(1-7.25%)x(1+46.26%)]^(1/5) }-1 =0.1995
0.1995x100% = 19.95%
年化报酬率 = 19.95%
二、年化标准差:
5
公式= sqrt( Σ E[Xi^2] - E[X]^2 )
i=1
E[X] = ( 1.2238 + 1.1424 + 1.3094 + 0.9275 + 1.4626 ) / 5 = 1.2131
E[X]^2 = 1.4717
5
sqrt( Σ E[Xi^2] - E[X]^2 )
i=1
= { [ (1.2238^2 - 1.4717 ) + ( 1.1424^2 - 1.4717 ) + ( 0.9275^2 - 1.4717)
+( 1.4626^2 - 1.4717 ) ] / 5 } ^ (1/2) = 17.75%
以上计算方式正确吗?
恳请高手指教,感激~
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1F:推 pbjojo : 平均数用几何平均数是没问题,但标准差又用算数平均 09/11 12:03
2F:→ pbjojo : 数去算就不行了,可以查一下几何标准差的计算 09/11 12:04
3F:→ pbjojo : 另外,单纯计算平均和标准差是可以,但如果要做风险 09/11 12:08
4F:→ pbjojo : 评估,也要参考一下beta值还有其他风险评估喔 09/11 12:10