作者peter98 (PyTorch AI套件爛死惹)
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標題Re: [新聞] 國人踩雷瑞信AT1損失擴大到41億元 103人
時間Thu Mar 23 20:55:48 2023
推文有人回為什麼銀行要花這麼多時間清查?
yo man 根據我在金融業混跡3年的經驗來告訴各位: 對銀行來說 這次不算慢惹
首先我們要先了解 銀行內部系統是很糟糕的
要嘛外包 要嘛都是低薪仔在做的 品質本來就很糟糕
銀行系統更重要的是安全 而不是方便
試想: 各位認為銀行管理客人財富的系統會是怎麼做的呢?
一個客人名單 id對人名
一個證券名單 CUSIP對債券 (就討論債券即可)
一個資產記錄名單 這張名單大概率是以ID(人)為key 然後對應到他名下的財產
好的 現在金管會提問: 欸 銀行仔 你們客戶有多少踩雷?
銀行仔: 靠北 這要怎麼找?
一開始想: 好的 我們有一張清單列有所有有問題的CUSIP
找了之後 幹 只能找到債券找不到人 (證券名單上面不會有人)
這是因為要decouple 如果一個人買了一個債券 要回頭去證券名單更新有誰買了
這會造成系統很大的問題 唯一的解法式另外做一個反向查詢: CUSIP對到人名
但是我敢說 一堆銀行不會這樣做 這跟銀行服務模式有關係
因為銀行根本不在意這個債券是誰買的 也就不可能從CUSIP反向查回人名
銀行在意的是這個"人"貢獻了銀行多少手續費管理費跟他買了甚麼 要從"人"去查
自然而然 CUSIP對到人名這種表 是很難存在的
接下來想: 好喔 那我們從客戶名單查咩 每找到一個人(ID)就去查他的資產紀錄
提出來後把他的資產全找出來 再去找有沒有碰到踩雷的債券(某CUSIP)
這時候問題來了 很大的問題在於它的business logic
銀行客戶這麼多 難道每個客戶都查一次? 不可能 查到兩周也查不出來
這時候想: 阿 有錢人才能買AT1 那我們查一下資產有3000萬的人 從裡面查就好
結果: 幹...沒辦法快速知道誰有資產超過3000萬
WHY? 因為每個人名下的資產有很多 總資產這個數字是不會有一個欄位的
這時候想知道誰超過3000萬? 那就得把那個人的資產全挑出來加總
這時候各位就會問: 幹 這樣還不是每個客戶都要檢查過
喔! 對阿 = = 這不就是問題嗎?
有些銀行系統可能好一點 對於大客戶會有一份專門的表紀錄著 這種就好一點
接下來 另一個問題 好的 我們把某個客戶資產找出來了
一堆客戶名下有各式各樣的資產 少則50筆 多則500筆都有可能
怎麼找出有問題的CUSIP 簡單啊: 把他的資產拿出來都看一遍 一比對就有了
幹! 連set都不會的銀行仔 只會線性查找
這時候可能有點小聰明的人會知道要把清單弄到set裡 這樣就可以快速查找
幹! 這樣不會比較快 這種查找只針對一個客戶做一次查找的處理
就這麼一次而已也要建set? 當建set的時間就不是線性逆?
想到一半 老闆還跑來補一槍 建啥set? 你ram很多?
大概是這樣...
※ 引述《qazdrfv (Chen)》之銘言：
: 原文標題：
: 國人踩雷瑞信AT1損失擴大到41億元 103人海外複委託血本無歸
: 原文連結：
: https://reurl.cc/5MKRb6
: 發布時間：
: 2023年3月23日 17:32
: 記者署名：
: 葉憶如｜Yahoo財經特派記者
: 原文內容：
: 瑞士信貸銀行被瑞士銀行合併，但是高達160億瑞郎額外第一類資本(AT1)變壁紙，金管會
: 23日最新清查結果，國人踩雷金額放大到41.3億元，增加主要集中在國人買到的境外基金
: 有23億元，且有103位專業投資人透過六券商複委託海外投資瑞信AT1，2.1億元也血本無
: 歸。
: 瑞銀集團宣布以32.5億美元（約台幣1001億）收購瑞士信貸，但是有160億瑞郎的AT1債券
: ，債權比其他債券低但高於股票，但瑞銀表明將註銷變成廢紙，上一次金管會清查國人踩
: 雷僅16~17億元左右。
: 金管會23日公布最新清查結果，銀行局方面，查出有77人受害。副局長林志吉表示，國內
: 銀行端並沒有持有瑞信AT1債券，但有5家銀行的77位客戶有受害，包括個人與法人，共計
: 約16億元，金額較上次清查並沒有增加。
: 至於證券方面國人踩雷的情形，經清查有擴大。證期局副局長張子敏下午補充表示，境內
: 基金方面，投信沒有踩雷，但是境外基金方面，計有37檔基金、金額23.32億元有連結到
: 瑞信AT1債券，比重占比為0.066%。張子敏說，從37檔個別來看，單一境外基金比重都沒
: 有超過1%
: 此外，券商部份，截至今年2月底為止，本身也沒有持有瑞信AT1債券，但是在國人投資透
: 過複委託的部份，有六位券商回報有103位客戶，共計有2.1億元複委託到海外，有投資到
: 瑞信AT1債券，占整體庫存量約0.03%。不過張子敏說，這103位客戶也都是專業投資人，
: 目前也沒有客訴的情況。
: 至於國泰金總經理李長庚說，AT1債券債權優於股票，而且財務指標都符合法定監理，「
: 憑什麼註銷」，他建議銀行財富管理客戶應該要跨海向瑞士當局爭取權益，銀行局官員今
: 日表示，跨海救償的話，先由銀行處理，主管機關不適合馬上跳到第一線上。
: 心得/評論：
: 銀行端客戶包含個人跟法人16億、境外基金23億、複委託2.1億，41億打水漂。還有沒有
: 未爆彈？！
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1F：→ P*To*ch: 我citations早就破百 就是推薦人找不齊 辦不了08/23 21:57
歷經綠卡洗禮的過來人建議: 社交connection does matter! 共勉之!
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 73.195.162.171 (美國)
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※ 編輯: peter98 (73.195.162.171 美國), 03/23/2023 20:59:17
2F：推 Yishanhuang : 感謝這篇說明dictionary key選擇的重要性 03/23 21:03
3F：→ a8521abcd : 你這哪間破銀行連客戶有多少身家都不知道怎麼推銷 03/23 21:04
4F：→ a8521abcd : XD 03/23 21:04
5F：推 abccbaandy : 看不懂，你一個銀行能有多少用戶，再爛的系統一個個 03/23 21:04
6F：→ abccbaandy : 跑是能跑多久...？ 03/23 21:04
7F：推 rebel : 把所有客戶查過一遍會很慢!? 這是哪個年代的系統 03/23 21:04
8F：推 KANGTA23 : 以後AI發達了這種拉吉系統跟員工通通淘汰 03/23 21:05
9F：→ rebel : 以現在機器的能力 百萬客戶全找一遍也不到一小時 03/23 21:05
10F：推 ivan1116 : 想太多 是不想公開好嗎 03/23 21:06
11F：→ mbnkg : 直接發簡訊問客戶,有無買到瑞信AT1債,不就好了? 03/23 21:08
12F：推 BcBc : 樓上這是"如何一句激怒買到瑞信AT1債的客戶"嗎XD 03/23 21:11
13F：→ flypenguin : 放心吧，問十個十個都不知道自己買了 at1 XD 03/23 21:12
14F：→ flypenguin : 聽到理專介紹殖利率高就丟了。 03/23 21:12
15F：推 dickey2 : 客戶說不定也不知道有買 03/23 21:13
16F：推 awss1971 : 銀行發新聞稿:本銀行投資人買到AT1債,本行全數理賠, 03/23 21:13
17F：→ awss1971 : 但要求24小時內請撥打下列電話...這樣比較快 03/23 21:13
18F：推 a6943kght : AT1 要pi才能買，如果一家銀行連這個都沒標記...那 03/23 21:14
19F：→ dickey2 : 銀行連自己銷售過什麼金融商品都不知道比較奇怪 03/23 21:14
20F：推 Transposon : 垃圾桶愈翻愈多，更大的還沒翻到而已 03/23 21:22
21F：推 TheVerve : 太離譜吧 你銀行不知道客人買過什麼產品 那後續怎 03/23 21:22
22F：→ TheVerve : 麼繼續推 現在銀行數位化轉型的很多 不太可能是這 03/23 21:22
23F：→ TheVerve : 樣 03/23 21:22
24F：推 lu19900217 : 看完這篇銀行真這樣搞，敦陽科中菲還有很多錢錢能賺 03/23 21:22
25F：推 g0t24568 : 叫RM清查就好 搞笑是不是 03/23 21:22
26F：噓 yamitis : 不可能，亂掰 03/23 21:29
27F：推 vvnews : 這篇是真的的話我只能說後面還有更大包的XD 03/23 21:29
28F：→ sniper777 : 你這是幾年前的經驗了吧 03/23 21:30
29F：推 gibbs1286 : 要看是哪家吧，大家最近系統都有在更新了 03/23 21:35
30F：推 stlinman : 還以為是內行的? 你這是還沒KYC之前的狀況吧! 03/23 21:42
31F：推 lieking99 : 看來是不爽待過金融業，加油添醋臭一遍XD 03/23 21:53
32F：推 meowgy : 難道你們是還在用cobol coding? 03/23 21:59
33F：噓 yuekun : 不用幹幹叫 有個做法1小時就清得乾乾淨淨 你可能不 03/23 22:04
34F：→ yuekun : 知道 叫做銀行局打過來要 03/23 22:04
35F：推 chachagoing : 這篇根本亂講，你是哪一年的銀行還是券商... 03/23 22:34
36F：推 holysong : 倒出成excel，兩個vlookup不就出來了，就不說sql， 03/23 22:35
37F：→ holysong : 不知道銀行資料怎麼存 03/23 22:35
38F：推 hsiliang : 這資料太大，excel跑不動。要用SQL跑 03/23 22:38
39F：→ hsiliang : 或是用別的。excel很好用，但僅限於數據25萬項以內 03/23 22:39
40F：→ hsiliang : 的 03/23 22:39
41F：→ abyssa1 : 麻煩的是一堆包裝再包裝的不知道會不藏在裡面 03/23 22:39
42F：→ abyssa1 : 簽專業投資人的名單應該沒很長 03/23 22:40
43F：→ hsiliang : 不過銀行後端資料如果整理得好，應該不到一小時就查 03/23 22:40
44F：→ hsiliang : 得出來了。但如果還是紙本作業等級的就gg 03/23 22:40
45F：推 holysong : 如果一個包裝一個表格就頭大了，找表格就飽了 03/23 22:42
46F：→ lyhorcish : 資料量太大，sql沒下好會很爽 03/23 22:43
47F：推 abyssa1 : 就算你資產100億 沒簽專業投資人資格還是不能買 03/23 22:44
48F：→ abyssa1 : 銀行問我要不要簽我都拒絕 沒什麼有興趣的商品 03/23 22:44
49F：推 soheadsome : 你是不是有側錄我上班 03/23 22:45
50F：噓 zephyr105 : 感覺亂講 03/23 22:56
51F：推 swgun : 銀行很多系統真的出乎意料之外的舊 連專案利率都用 03/23 23:02
52F：→ swgun : key 的 不是下拉選單bar 03/23 23:02
53F：推 Ischolar : 連買了什麼都搞不清楚，那金管會還怎麼管理金融業啊 03/23 23:14
54F：→ Ischolar : 我原本的推文不是針對銀行，而是金管會根本沒在監理 03/23 23:14
55F：→ Ischolar : 吧 03/23 23:14
56F：噓 atpx : 我看根本三年不到, 太菜了才亂批評 03/23 23:17
57F：→ atpx : 是法規不允許這樣建資料, 另外資料量也大到不會這樣 03/23 23:18
58F：→ atpx : 去建資料庫, 照你的膚淺想法跑下去正式環境直接掛 03/23 23:19
59F：→ atpx : 上面那個倒excel的發言更是廢到笑,法規根本不允許 03/23 23:20
60F：噓 atpx : 不用多大的銀行,光客戶總數幾百萬的資料量就不是推 03/23 23:26
61F：→ atpx : 文能理解的資料規模 03/23 23:27
62F：噓 oplk : 哪間內控這麼爛...... 03/24 00:00
63F：推 zonezone : 某L是不是以為金管會要包山包海啊，照你邏輯有人買 03/24 00:06
64F：→ zonezone : 到下市的股票是不是金管會要負全責，那一國的資本 03/24 00:06
65F：→ zonezone : 主義這樣玩的，怕輸就乖乖存款玩什麼投資 03/24 00:06
66F：推 ray0428kk : 這種商品要理專推薦才會買的，叫銀行理專整理一下 03/24 00:11
67F：→ ray0428kk : 自己客戶資料就知道了 03/24 00:11
68F：推 Marty : 銀行理專都離職了 你叫誰生資料給你?? 03/24 00:14
69F：→ Marty : 多的是自己再推什麼都不知道的理專 還AT1咧... 03/24 00:15
70F：推 ilovekai : 你這是哪家農會信合社？ 03/24 00:39
71F：推 yoshilin : 庫存明細明明很清楚 03/24 02:12
72F：→ ray0428kk : 銀行理專離職後會有接手的理專，之前我的理專離職 03/24 03:04
73F：→ ray0428kk : 後，新來的理專來都會來拜訪，都會知道客戶之前買了 03/24 03:04
74F：→ ray0428kk : 什麼 03/24 03:04
75F：推 Xyla : 看來不是只有我覺得你在歐北共 03/24 08:37