作者stockwars (股浪滔滔)
看板Option
標題Re: [問題] 2/6的後續發展呢？
時間Wed May 23 20:23:05 2018
這一個月人生轉變真得太大了~
雖然失去一台BMW 大5頂款 但人生似乎得到更多~
首先跟大家報告
如果你2/6是價差單被砍掉的 請與0206自救會聯絡
因為價差單是種話術
因為價差被砍掉 期貨商會說 你沒有組合啦
然後我很努力又找到1:1組合單但他多了2BP
結果期交所結算經理說 多兩口 整體不算組合單~~
皇天不負苦心人~這個五月被我找到
兩位 1:1 黃金比例空頭組合單
而且期貨商都不賠償他們喔 ~~~
https://goo.gl/9WJZF4 故事如左
一千元組合空單 慘賠19萬
所以我才知道 其實價差組合 在某些期貨商就是個話術~~
據我所知只有華南國票可以跟你掛保證保護你的組合
補幾個八卦給鄉民還有期貨商 期交所知道~~
第1 span停止雖然看起來是自救會搞得 但其實是公會自己嚇到
控制不住一切87期貨商 竟然讓客戶的sp超級滿倉~
第2 現在抓到很多期貨商當天用一鍵漲停砍出上千口sp sc
所以sc 漲停都是 不專業期貨商用客戶庫存砍出來~~
你問問誰當天會用bc漲停去買C 傻啦?
第3 最後一個八卦是 自救會人數最多是
凱基 大昌 康和
補充:berryc 為何你要看1:1我就要拿給你看哩~
所以我才希望你捐個五萬給自救會
愛看又不肯付出 你當我辛苦一個月 一秒給你看?然後?
大家可以反過來想 也許自救會的存在
會讓整個期權制度 更完善
阿~~不然 你們都沒發現公會期交所 一直在偷偷改偷偷改嗎??
各位2/6事件絕對不單純 但很多運作都還在持續~~
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 117.19.243.155
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Option/M.1527078188.A.DF9.html
1F：→ stockwars: 1:1我也有聽過期貨商說:理論跟實務不一樣啦~~靠北 05/23 20:29
2F：→ stockwars: 台灣的組合單 真的一種FREE STYLE 05/23 20:29
※ 編輯: stockwars (117.19.243.155), 05/23/2018 20:34:10
3F：推 david0312: 書上都教上百種組合 說可以鎖住 05/23 20:44
4F：推 berryc: 垂直價差單不是付權利金(買方), 就是風險有限不會有追繳問 05/23 20:50
5F：→ berryc: 題...被砍當然事情就大條,該告該查不會有人有意見啊 05/23 20:50
6F：→ berryc: 看了一下你貼的連結, 那些自己不做好風控的出來哭哭 05/23 20:51
7F：→ berryc: 我實在是想笑, 只看了前面3個案例後面懶的看了 05/23 20:51
8F：→ berryc: 第一個陳小姐那個我最想笑, 8:47開始做平倉停損的動作 05/23 20:52
9F：→ berryc: 做到9:50還沒處理完被券商斷頭不是剛好而已? 05/23 20:52
10F：推 biglarge: 連結第一個陳家管文章，7000口才賠2270萬，該感謝期貨商 05/23 20:53
11F：→ berryc: 沒遇過8年前那次大奇蹟日嗎? 開盤直接砍單追繳電話都不用 05/23 20:53
12F：→ berryc: 打了, 亮燈之後可以慢慢打..因為也砍不掉了 05/23 20:54
13F：推 Radiomir: 光是期商一直改下單規則就知道不單純, stockwars大加油! 05/23 20:54
14F：→ stockwars: 所以我才說你能力不足啊 berryc 你看得資料太少了 05/23 20:56
15F：→ stockwars: 那些文章都是最濃縮的 你看了就能發表 自曝其短啊 05/23 20:58
16F：→ stockwars: 再請問—你 1：1被砍能告期貨商哪一條？我至今不知 你 05/23 21:00
17F：→ stockwars: 竟然知道？願聞其詳 05/23 21:00
18F：推 berryc: 是啊我能力不足,我只知道自己風險管理要做好. 今天釣到魚 05/23 21:01
19F：→ berryc: 就是你的, 相對的就要有吃到餌變成別人食物的準備 05/23 21:02
20F：→ kerkerInc: 就事論事的話身為一個旁觀者也很關心組合單被砍這問題 05/23 21:06
21F：推 berryc: 1:1組合單多2BP是什麼意思我真看不懂,有誰能解釋一下感恩 05/23 21:06
22F：→ kerkerInc: 既然s板友找到 為何不讓他好好說明而左牽右扯攻擊激他? 05/23 21:07
23F：→ berryc: 當初版上激烈討論也是覺得組合單(垂直價差)被砍很扯 05/23 21:07
24F：→ berryc: 點一下連結, 看看前面幾個例子, 我是看不出哪裡有問題 05/23 21:08
25F：→ stockwars: berrc 制度若沒出問題 這三個月在偷改什麼呢？ 所以你 05/23 21:09
26F：→ stockwars: 可控風險只是限於你所知 但你不知的 你控得住？ 05/23 21:09
27F：→ berryc: 我只做垂直價差,裸買C/P 我控制不住? 05/23 21:10
28F：→ berryc: 我可從頭到尾沒說制度沒問題喔..今天賭場規則在這,賭場自 05/23 21:10
29F：→ berryc: 己訂的規則都不從,那被弄掉只是剛剛好我也拍手叫好 05/23 21:11
30F：推 john668: ... 05/23 21:13
31F：→ berryc: 可是事實不是如此...只能說交易規則有瑕疵(系統性風險?) 05/23 21:13
32F：→ berryc: 我先聲明一下,我對S大您沒有意見. 我只是看到很多愛賭不服 05/23 21:14
33F：→ berryc: 輸的實例覺得很可笑. 既然你說有人組合單被砍, 那我相信這 05/23 21:15
34F：→ stockwars: berryc 我覺得你很幸福跟幸運 但提醒你 人要學會謙需 05/23 21:16
35F：→ stockwars: 有天你會領悟 你真的看太少了 05/23 21:16
36F：→ berryc: case要爭取權益合情合理,支持你教訓那些無良券商 05/23 21:17
37F：→ stockwars: 這次有兩家可能在找買家囉 05/23 21:26
38F：→ stockwars: 好啦我再送各位一個最大的禮物 05/23 21:27
39F：→ stockwars: 快點去別家問問手續費 現在殺的好兇啊 不問白不問 05/23 21:28
40F：→ stockwars: 對了26事件 只是一直在開協調會 沒公布在這邊而已~ 05/23 21:32
41F：→ stockwars: 三家協理都希望我去下單 但我很想幫自救會 所以婉拒 05/23 21:36
42F：→ stockwars: 本魯買方最高紀錄是一個月11000口 沒看錯~~ 05/23 21:36
43F：→ stockwars: 但能幫助大多數家庭 才是我現在人生的重點 05/23 21:37
44F：→ stockwars: 95%的受災戶 不該獨自吃下這些錯 05/23 21:48
45F：→ atien666: 我看不懂券商調整 =偷改 =是券商的錯 這邏輯性在哪 05/23 22:08
46F：→ atien666: 調整不就是為了降低投資人風險嗎 為啥投資人自己做不到 05/23 22:09
47F：→ atien666: 要券商來做 卻變成"偷改"? 要怪也是怪風控問題 05/23 22:10
48F：→ atien666: 拿券商調整來指責心虛偷改 這論點也太沒邏輯 05/23 22:10
49F：→ stockwars: 沒出事叫調整 協調會上 都不認錯 協調會後 當然叫偷改 05/23 22:16
50F：→ stockwars: 啊 05/23 22:16
51F：推 ededws1: 1：1組合單多2BP的意思應該是組了一個SCBC的組合單，然後 05/23 22:19
52F：→ ededws1: 還有2個BP，期交所就說因為多2個BP所以不算組合單 05/23 22:19
53F：→ ededws1: 沒理解錯的話 05/23 22:19
54F：→ stockwars: 在出事後才改法規 你用調整 邏輯也很獨特 05/23 22:19
55F：→ stockwars: eded 沒錯 出自期交 所回應哦 05/23 22:20
56F：→ stockwars: 對了 自救會用偷改 期交所在協調會無反駁哦 05/23 22:22
57F：→ kvjo: 這就是大家沒有真的進入世界的外圍想法 05/23 22:24
58F：→ atien666: 舉個例子好了 某段山路長久以來沒有柵欄飆車都相安無事 05/23 22:24
59F：推 ededws1: 這些調整有公告在哪裡嗎？ 05/23 22:24
60F：→ kvjo: 把錯誤的制度 缺陷的制度 講成 "還可以改進" 掩飾先前缺失 05/23 22:24
61F：→ kvjo: 很簡單的問一句 一樣的情況價格 搬到美國市場 會發生嗎 05/23 22:25
62F：→ atien666: 某天下大雨結果造成飆車的人因為沒柵欄造成傷亡 05/23 22:25
63F：→ kvjo: 價格的監控本來就失職 而且國際期貨組織早就多次警告 05/23 22:25
64F：→ kvjo: 一鍵砍倉的風控也是毫無專業性 居然連交叉市況查核 05/23 22:25
65F：→ stockwars: 美國不會一鍵砍6000口 但台灣... 05/23 22:25
66F：→ atien666: 結果政府加裝了柵欄補救 明明就是為了保護飆車的民眾 05/23 22:26
67F：→ kvjo: 跟流動性風險意識都沒有 甚至多有案例跌停漲停就是一鍵造成 05/23 22:26
68F：→ atien666: 還要被指責 早點加裝就沒事了? 那你不要飆車不就沒事了? 05/23 22:26
69F：→ kvjo: at的例子明顯錯誤 那天的價格 是市場失控的並不是交易創造 05/23 22:27
70F：→ atien666: 再說目前的這些調整後 難道同樣的事情就不會發生嗎? 05/23 22:27
71F：→ kvjo: 你把價格失控 都怪成交易人 部位龐大超過風險 你這種論述 05/23 22:27
72F：→ kvjo: 不如直接討論事實 CASE 05/23 22:27
73F：推 berryc: ededws1我還是看不懂= =? 組合單就包一起了, 剩下的2個BP 05/23 22:28
74F：→ kvjo: 市場監管 本身對於價格就有幾項責任 05/23 22:28
75F：→ atien666: 想表達的是 問題根本不在於這些調整 而是風控阿 05/23 22:28
76F：→ kvjo: 1.相同或類似標的 應該跨市查核 05/23 22:28
77F：→ kvjo: 2.防止或堤防流動性風險 05/23 22:28
78F：→ kvjo: 期交所完全都失職 05/23 22:28
79F：→ berryc: 跟那組合單有什麼關係. 而且Buy put是付權利金也沒有保證 05/23 22:28
80F：→ atien666: 指責券商的這些調整 根本欲加之罪 05/23 22:28
81F：→ berryc: 金的問題也沒什麼好組 05/23 22:28
82F：→ kvjo: 在講一個 關於價格臨時失控 國外專業期商是有時間延遲保護的 05/23 22:29
83F：→ kvjo: 就是避免 非真正價格 造成更大市場問題 05/23 22:29
84F：→ kvjo: 講了這麼多 很多人還是要把這些事情都說成 交易人問題 05/23 22:29
85F：→ kvjo: 我們社會對於金融的自然人 就是這種態度 05/23 22:29
86F：推 john668: 我覺得真的懂的人不多,一堆人以為是那些交易者的問題 05/23 22:29
87F：→ kvjo: 你多研究幾個真的例子 與時間序 你才會理解一切就是兩個問題 05/23 22:30
88F：→ kvjo: 1.期交所價格監管失職 05/23 22:30
89F：→ stockwars: 666你不知道87期貨一商的恐怖哦 如1：1不賠 05/23 22:30
90F：→ kvjo: 2.台灣風控毫無專業性 05/23 22:30
91F：→ kvjo: 不管是選擇權失控還是期貨失控(你們是不是以為期貨沒問題?) 05/23 22:30
92F：→ kvjo: 全部案子都有這兩個源頭問題 05/23 22:30
93F：→ kvjo: 過大承擔風險的交易者 絕對有 該損失的也絕對有 05/23 22:31
94F：推 berryc: 今天如果2/6跌停做收, 隔天再一根...這批人是不是該感謝券 05/23 22:31
95F：推 john668: 這些案子必須要對選擇權有一定的專業知識才真的懂 05/23 22:31
96F：→ berryc: 商及時砍單呢? 05/23 22:32
97F：→ kvjo: 但就是會有人老是說全部都是那樣這講法跟期交所卸責完全一樣 05/23 22:32
98F：→ john668: 恐怕90%以上的散戶都沒有這些知識.. 05/23 22:32
99F：→ kvjo: 假設未來 也是期貨商一貫的說法 聽太多了 我還有錄音 05/23 22:32
100F：→ kvjo: 我要說的是 合約上本來就要交易人承擔的事情不用你多說 05/23 22:33
101F：→ atien666: 好吧 舉例是有點全怪到投資人了 想表達的是後續補救措施 05/23 22:33
102F：→ kvjo: 我們要針對討論的是當下的那些不專業 就那兩點 05/23 22:33
103F：→ kvjo: 老是用假設未來這招 聽過太多次了 偏離主題的老招 05/23 22:33
104F：→ atien666: 不該是被指責為原本就有過失的補救 05/23 22:33
105F：→ kvjo: 另外附帶一提好了 跨市或跨商品(同標的)監控 這一則 05/23 22:34
106F：→ stockwars: berry 95%自救會死在跌240點哦 而收盤跌530竟然免死 05/23 22:34
107F：→ stockwars: 怎麼辦我打你臉 05/23 22:34
108F：→ kvjo: 就規範再期交所業務準則當中 05/23 22:34
109F：→ kvjo: 我倒想問問他們那天 跨商品監控的作業是有做還是沒做? 05/23 22:34
110F：→ kvjo: 有做 他用什麼判斷 選擇權可以雙漲停 然後台指只有跌部分 05/23 22:35
111F：推 berryc: 我對這一塊沒摸那麼深. 會來玩OP單純就是想投機,市場不成 05/23 22:35
112F：→ berryc: 熟,才有投機的價值,甚至套利的機會 05/23 22:36
113F：→ berryc: 不用針對我啦, 我只是假設. 連續漲停又不是沒見過 05/23 22:38
114F：→ berryc: 台灣OP的歷史並不是沒出現過漲停鎖死的情況 05/23 22:38
115F：→ atien666: 想請教k大期貨的問題在哪? 05/23 22:39
116F：→ stockwars: berryc 我就在等你提出隔天再跌的說發 哈哈哈 太好破 05/23 22:40
117F：→ stockwars: 解了 05/23 22:40
118F：→ berryc: 假設未來有什麼不行? 並不是不可能發生, 因為曾經就發生過 05/23 22:40
119F：→ stockwars: berryC看清楚我寫得 240掛了 但530再多跌300竟然沒事 05/23 22:48
120F：→ stockwars: 欸?所以你要多看少發言 你真的很幸運 05/23 22:48
121F：推 berryc: 你說這個幹嘛? 那指數跌50點,CP雙漲是不是很有事? 05/23 22:50
122F：推 berryc: 奇怪了股票可以多殺多, 選擇權不行? 05/23 22:55
123F：推 ededws1: to berryc，因為原本期交所有規定是就算沒有申請span， 05/23 22:58
124F：→ ededws1: 只要有組合單就可以自動少收保證金，因為理論上最大虧損 05/23 22:58
125F：→ ededws1: 就已經鎖住了，沒必要收這麼多 05/23 22:58
126F：→ ededws1: 然後組合單有分一開始就下選擇權複式的組合單跟分別下兩 05/23 22:58
127F：→ ededws1: 個由系統自動組合的組合單 05/23 22:58
128F：→ ededws1: 我是不知道期交所是說只要有多下就兩者都不算組合還是只 05/23 22:58
129F：→ ededws1: 有後者啦，但是說分開下就不算組合也很誇張 05/23 22:58
130F：→ ededws1: 好奇berryc你進入這個市場多久了？感覺你有一些觀念還比 05/23 23:00
131F：→ ededws1: 不上我這個只有2個月資歷的 05/23 23:00
132F：推 berryc: S大講的已經不是組合單的問題了..而是券商不該用當時不合 05/23 23:01
133F：→ berryc: 理的瞬間價格來砍單 05/23 23:01
134F：→ berryc: 分開下當然不算組合單啊...因為你的保證金並不會自動做優 05/23 23:03
135F：→ berryc: 化, (沒開SPAN)的情況 05/23 23:03
136F：推 berryc: 舉個例, 今天我相同價格買一口大台,賣4口小台 05/23 23:06
137F：→ berryc: 大台或小台價格不同步的時候有沒有可能被砍單? 肯定 05/23 23:07
138F：→ berryc: 合不合理? 我也知道不合理啊, 但你這就是兩個裸部位你不吞 05/23 23:07
139F：→ berryc: 誰吞? 券商願意吞我當然樂見. 法人少賺一點比起跳樓燒碳要 05/23 23:08
140F：→ berryc: 好的多 05/23 23:08
141F：推 ededws1: 你知道買一口大台賣四口小台只收一口大台的保證金嗎？ 05/23 23:08
143F：→ ededws1: 這邊有保證金自動組合的方式 05/23 23:10
144F：→ ededws1: 我好像算錯了，畢竟我自己沒試過 05/23 23:11
145F：→ ededws1: 至少我之前分別買賣近遠月只收一口的錢 05/23 23:13
146F：推 berryc: 保證金怎麼收我不care 05/23 23:15
147F：→ ededws1: 既然敢少收保證金代表他認為風險是綁在一起的，如果不是 05/23 23:16
148F：→ ededws1: 為何保證金不分開計算 05/23 23:16
149F：→ berryc: 保證金怎麼收很重要嗎? 鄉民常說100萬做一口大台不是沒道 05/23 23:16
150F：→ berryc: 理的 05/23 23:16
151F：→ berryc: 也可以這樣搞啊, 保證違約交割數量鉅幅減少,然後呢? 換來 05/23 23:17
152F：→ berryc: 的就是市場一攤死水 05/23 23:17
153F：推 berryc: 理論上一口大台跟4口小台反向, 保證金1塊都不用收 05/23 23:20
154F：推 ededws1: 保證金怎麼收超重要的啊XD 05/23 23:20
155F：→ berryc: 真的可以不用收了啊, 打電話給營業員 1:4 可以直接幫你補 05/23 23:21
156F：→ berryc: 掉, 要手續費 05/23 23:21
157F：推 VANNN: 人家S大找了不少資料,,也是為未來大家選擇權不要吃虧,但就 05/23 23:22
158F：→ VANNN: 是有人顧左右而言他,只會打打嘴炮,, 05/23 23:22
159F：→ VANNN: 現在就是有人1:1組價差單,,但帳號中多了2BC被說不行,,這種 05/23 23:23
160F：→ VANNN: 根本不合理,,我們散戶應是大家去要求改進,,而不是在找努力 05/23 23:24
161F：推 ededws1: 以前保證金是會自動最佳化的喔，因為認定是一個組合 05/23 23:24
162F：→ VANNN: 者的語病,,,不會讓你看來很強很利害,,只是你運氣好而己 05/23 23:24
163F：→ VANNN: 這種風涼話在STOCK版很多，專門在檢討受害者,,滿嘴嘴炮 05/23 23:25
164F：推 Noemen: 這應該是一開始規則設計上的漏洞吧？ 但你要拿規則設計來 05/23 23:26
165F：→ Noemen: 叫期貨商賠好像也怪怪的？ 必竟規則不是他們設計的 05/23 23:27
166F：推 berryc: 我是在檢討輸錢的賭徒, 至於你說受害者? 我知道有啦,但只 05/23 23:29
167F：→ berryc: 是少數..自己點S大的連結,看看前面3個案例,哪個算受害者呀 05/23 23:30
168F：推 ededws1: 但是有沒有照著規則走是券商的問題，規則的解釋是期交所 05/23 23:30
169F：→ ededws1: 的問題，目前看起來是券商沒照應該走的規則然後夥同期交 05/23 23:30
170F：→ ededws1: 所改變解釋 05/23 23:30
171F：推 ededws1: 除了裸賣的以外大部分都是受害者啊 05/23 23:34
172F：推 berryc: 那就我的不對了..我只看前3個案例就笑到看不下去了 05/23 23:35
173F：推 Noemen: 期貨商有照期交所走吧？ 就風險到了 一率砍倉呀？ 05/23 23:36
174F：→ ededws1: 我認為光是那位學生的案例就不好笑了 05/23 23:36
175F：→ Noemen: 是期交所當初沒設價格穩定機制… 難道要叫期交所賠嗎？？ 05/23 23:36
176F：→ Noemen: 學生那個很還好，1.還年輕，2.19萬賠完歸0罷了 05/23 23:37
177F：→ ededws1: 我也不是很了解啦，目前涉案的也只有S大出來說話 05/23 23:39
178F：→ ededws1: 期貨商跟期交所那方也沒有人出來公開表示意見 05/23 23:41
179F：推 berryc: 原來1:1+2是這個啊. 那我真的不解...如果有開span不討論 05/23 23:42
180F：→ berryc: 因為我沒開過抱歉. 一般情況價差單怎麼做會只需要1000塊 05/23 23:42
181F：→ berryc: 成本? 05/23 23:42
182F：→ Noemen: 在台灣 非散戶方 怎麼講都錯，怎麼講都被打 不如不說… 05/23 23:42
183F：→ berryc: 啊如果成本1000塊..我想應該是call多頭價差/PUT空頭價差 05/23 23:43
184F：推 ededws1: 散戶還不是被酸爆= = 05/23 23:43
185F：→ Noemen: 像trf的事情 銀行對的 但 還是要被壓頭賠錢 05/23 23:43
186F：→ berryc: 這種應該算買方, 被砍就真的沒道理. 05/23 23:44
187F：→ berryc: 所以span的保證金算法真的滿鬼的, 難怪緊急喊卡 05/23 23:45
188F：推 wintree: 雖然看不是很懂，但加油把法制變得更好。 05/23 23:46
189F：推 ededws1: 你終於抓到重點了，先不去看開了span後賣好賣滿的問題， 05/23 23:48
190F：→ ededws1: 就是“理論上”沒問題的還被砍，然後被說那只是—理論上 05/23 23:48
191F：→ ededws1: ” 05/23 23:48
192F：→ aneres1201: 現在是一堆人去吵，吵到主管機關直接幫你去槓桿。這才 05/23 23:49
193F：→ aneres1201: 是問題 05/23 23:49
194F：推 berryc: 所以這就是幾百個受災戶裡其中一個 "價差組合單", 又剛好 05/23 23:50
195F：→ berryc: 會不會是S大說的那個1:1 +2 ? 05/23 23:51
196F：→ berryc: 6個case裡,前面5個是不是最大宗的? 我猜90%都是這種 05/23 23:51
197F：→ berryc: 真的值得同情? 05/23 23:51
198F：推 ededws1: 不，那個學生的案例是完全的1：1，因為有規定只能這樣下 05/23 23:52
199F：推 Noemen: 兆豐期貨 楊先生 500口sc 11000、220口sp 8800… 狂 05/23 23:54
200F：推 berryc: 這我真的沒碰過. 所以如果你有開span, 在你做了一組價差單 05/23 23:54
201F：→ berryc: 之後, 你就不能裸買c/p 了? 05/23 23:54
202F：推 ericliu13241: 組合單被砍是真的該討回來 05/23 23:54
203F：推 ededws1: 詳細情形還是去問S大比較好，我個人是認為至少要救有做一 05/23 23:55
204F：→ ededws1: 個S搭配一個B的組合，他們知道基本的風險控制 05/23 23:55
205F：推 superman0837: 組合單本來就不該砍 如果會被砍 那乾脆裸賣就好 還 05/23 23:56
206F：→ superman0837: 傻到去買更價外來降低獲利? 05/23 23:56
207F：→ ededws1: 至於裸賣或是開了span後賣好賣滿的管他們去死，雖然我現 05/23 23:57
208F：→ ededws1: 在也在做相同的事 05/23 23:57
209F：推 berryc: 我也幹過這種事, 但我不會把錢全部丟進帳戶. 因為有極低 05/23 23:58
210F：→ superman0837: 就是因為可以組合起來 05/23 23:58
211F：→ superman0837: 控制風險 05/23 23:58
212F：→ superman0837: 組合單不就沒意義了嗎？ 05/23 23:58
213F：→ superman0837: 這是小弟的看法 05/23 23:58
214F：→ berryc: 的情況可能被斷頭完我還必須去補我的負權益數 05/23 23:58
215F：→ ededws1: span的算法很麻煩，反正既然現在不能開也不用去研究了 05/23 23:59
216F：→ aneres1201: 很多裸賣的也去吵啊，為什麼砍這麽高？為什麼不是用理 05/23 23:59
217F：→ aneres1201: 論價格去計算損益？為什麼C會漲？ 05/23 23:59
218F：→ berryc: 壓力山大...大奇蹟日之後我都只做買方跟價差單了 05/23 23:59
219F：→ berryc: 所以我才覺得很多受災戶都是去湊人數壯大聲勢的, 畢竟人多 05/23 23:59
220F：→ berryc: 力量大. 真正該討公道的就只是少數 05/24 00:00
221F：→ berryc: span有洞所以掰了, 那一般情況用券商軟體做的價差單 05/24 00:01
222F：→ ededws1: 要如何處理那些搭便車的裸賣族就是自救會的事了 05/24 00:01
223F：→ berryc: 有被砍頭的嗎? (有其他裸部位的不算) 05/24 00:01
224F：→ ededws1: 就那個學生的案例啊，因為學校怕學生出問題所以規定只能 05/24 00:03
225F：→ ededws1: 下組合單來固定收益跟虧損 05/24 00:03
226F：→ berryc: 相較span應該單純多了, 這個也包的話就真的可怕 05/24 00:03
227F：→ berryc: 康和那個 案例6? 他是開span的 05/24 00:04
228F：→ ededws1: 他沒有開span 05/24 00:05
229F：推 berryc: 嗯我看錯了, 是價差單沒錯. 05/24 00:06
230F：→ ededws1: 那是小編說開span被砍券商出來說沒組合 05/24 00:07
231F：→ ededws1: 然後現在出來一個有純正組合的叫券商解釋 05/24 00:07
232F：→ ededws1: 搞得老師教的書上學的都是屁 05/24 00:09
233F：推 tenkaakido: 沒在玩選擇權。但stock大幫那些人爭權益真的很好心。 05/24 00:36
234F：→ tenkaakido: 加油 05/24 00:36
235F：→ tenkaakido: 想當初連動債都可以減記了，這波應該有解 05/24 00:37
236F：→ JD56: 唉呀...... 05/24 01:02
237F：推 Roderickey: 推! 感謝原PO努力! 05/24 01:24
238F：推 UltraSeven: 我來嘴一句~ = =/// 重點就是 交易人為什麼要在1月底 05/24 02:56
239F：→ UltraSeven: 還交易過大的偏空部位呢 XDDDD 那時候 我可是被軋好幾 05/24 02:57
240F：→ UltraSeven: 天 最後大賺一票~ 循環到頂的超過時間還不跌的威力 05/24 02:58
241F：→ UltraSeven: 就是這麼強啊... 講一堆要改制度什麼的 最後還是 05/24 02:58
242F：→ UltraSeven: 抵抗不了循環的威力啦~ 又不是改了 那天就不會暴跌 05/24 02:59
243F：→ UltraSeven: 改制度也只是幫忙從超級大輸變成大輸而已~ 05/24 03:00
244F：→ UltraSeven: 不好意思 我很愛說風涼話 XDDDDD 05/24 03:01
245F：→ UltraSeven: 但我想大家可能要認清一個事實~ 如果一個循環是1年 05/24 03:02
246F：→ UltraSeven: 當它撐到364天還不跌的時候 它不是不會跌 而是最後一 05/24 03:02
247F：→ UltraSeven: 天會暴跌~ 每個交易人都應該要有這種風險意識才對 05/24 03:03
248F：→ superman0837: 我覺得裸賣賠就算了 05/24 03:11
249F：→ superman0837: 組合單沒理由要被強制平倉 05/24 03:11
250F：→ superman0837: 就算有額外的單式單 05/24 03:11
251F：→ superman0837: 券商系統給的都有寫很清楚 05/24 03:11
252F：→ superman0837: 最大風險最大獲利 05/24 03:11
253F：→ superman0837: 沒理由還要被砍 05/24 03:11
254F：→ superman0837: 那做價差組合單就失去意義了 05/24 03:11
255F：→ superman0837: 要賣同樣的點數 05/24 03:11
256F：→ superman0837: 裸賣贏的機率還比組合單高咧 05/24 03:11
257F：→ superman0837: 那何必要為了自以為的低風險去特地拉組合單 05/24 03:11
258F：→ superman0837: 而且還不能直接掛委託只能觸價 05/24 03:11
259F：→ superman0837: 下了先賠買賣差 05/24 03:11
260F：推 neverli: berryc是知道組合單不該砍的阿 他只是在嘴組合單人數多寡 05/24 05:01
261F：→ neverli: 一開始嗆"到現在怎麼一個受災戶的對帳單都看不到" 05/24 05:02
262F：推 neverli: 看到案例了再改嗆"那叫個案" 05/24 05:05
263F：→ stockwars: 剛起床看到 討論那麼熱烈 嚇死我 05/24 06:52
264F：→ stockwars: 各位 請用 火燒連環船的角度去看 每個case都不是個案 05/24 06:59
265F：推 mecca: @ededws1:其交所網站出示有的保證金收法和實際做法有的不同 05/24 07:02
266F：→ mecca: 不知道改掉了没 05/24 07:02
267F：→ mecca: 應該說是有漏洞。像s說的那樣有在補。不過更多的是風控不佳 05/24 07:04
268F：→ mecca: 的被掃到 不知道自救會有沒有先排除那些風控不佳的 05/24 07:05
269F：→ stockwars: 來去立法院跟監察院 晚上再聊 玩到監察院就代表 不開 05/24 07:21
270F：→ stockwars: 玩笑了 05/24 07:21
271F：→ stockwars: mecca 你指風控不佳是？ 05/24 07:23
272F：→ kindheart: 看起來就是制度系統問題，不要再鞭受害人 05/24 07:38
273F：推 mecca: 舉例:組合單賣滿滿，剩1萬多夠賣1口遠月C 順便多賣了1口 05/24 07:44
274F：→ mecca: 其實還是有爭議～反正先感謝各位先烈的犧牲奉獻賣滿滿ＱＱ 05/24 07:45
275F：推 redbeanbread: 卡 05/24 07:47
276F：推 change11: 加油~~~ 05/24 07:49
277F：推 redbeanbread: 槓桿開大 爆了吧 05/24 08:11
278F：→ stockwars: 槓桿開大只是部份的因子 05/24 08:13
279F：→ stockwars: 還有更多主因才能0206 05/24 08:16
280F：推 aufu1234: 千查萬查 就是不查惡質造勢商盤前掛單 以後歷史還會重演 05/24 08:27
281F：→ aneres1201: 樓上，你也可以掛啊 05/24 08:45
282F：推 mecca: 不能這樣講。政府給造市者各種獎勵優惠那麼不能只要福利 05/24 09:40
283F：→ mecca: 卻不負擔義務啊。現在對於造市者一直都只有獎勵沒有懲罰 05/24 09:40
284F：推 keeper5566: 加油瞜 高手 05/24 09:47
285F：推 kolinru: 加油 05/24 10:12
288F：推 XDDDpupu5566: 推有心 05/24 11:49
289F：→ stockwars: 監察院好天氣 很漂亮欸 但晚上我就.. 05/24 11:49
290F：推 ededws1: 監察院可能是最好看的院了，雖然中看不中用 05/24 11:49
291F：→ walhalla: 別開玩笑了辣,煎茶院除了彈劾外,沒有任何實質作用 05/24 11:55
292F：→ stockwars: walha 很好用哦 只是你沒發現 05/24 12:02
293F：→ stockwars: 證期局 期貨交易所 別誤會啊 我只是來學習 不是來遞狀. 05/24 12:11
294F：→ stockwars: .別緊張捏 05/24 12:11
295F：推 aufu1234: 有人說可以學造勢商的 大概是不知道金管會給了多少優勢 05/24 12:18
296F：→ keeper5566: 0206 我只是好運活下來，正義還須stockwar伸張 05/24 13:07
297F：推 WattPTT: 一直改 如何坑殺散戶 這不是一種基本沈思嗎 05/24 13:50
298F：噓 ciccio: 在台灣，真的專業，不會在管理高層，不會在金管會，也不 05/24 17:43
299F：→ ciccio: 會在交易所。最好的解決辦法就是不要做台灣市場。就像當 05/24 17:43
300F：→ ciccio: 年兩根半漲停，要不是自營主管對公司高層死諫，本來那些 05/24 17:43
301F：→ ciccio: 所謂高層也想把那些風險鎖死會大賺的部位砍掉的。。。 05/24 17:43
302F：→ ciccio: 學造市商，真正造市商做得起來的都是跟官方關係好的。關 05/24 17:44
303F：→ ciccio: 係不好的，大多都被刁難到已經離開市場了。 05/24 17:44
304F：→ stockwars: 那你噓我作啥啦... 05/24 19:20
305F：推 vikingman: 弱弱問ㄧ下，所謂的1:1組合單是一下單就是選組合單？ 05/24 19:28
306F：→ vikingman: 還是分開下的？ 05/24 19:28
307F：噓 ededws1: 反正都這麼多推了，不差這一個 05/24 19:46
308F：→ stockwars: Viki 是的 但其實 就是多一個動作 但其實算老時代的行 05/24 21:36
309F：→ stockwars: 爲.. 05/24 21:36
310F：→ stockwars: 我想不到 期貨商系統爛成這樣 1:1才能偶而分辨 05/24 21:37
311F：→ stockwars: Viki組合 我這case是 用下單功能同時下 05/24 21:38
312F：→ aneres1201: 弱弱的問一下造市商的優惠是什麼 05/24 22:55
313F：推 ellpa: 超低手續費 低到破盤再破盤 05/25 07:21
314F：推 ellpa: 舉個例子 每週結算的0.1點的賣方誰願意吃貨，就算一般手續 05/25 07:23
315F：→ ellpa: 費一口10元，都沒利潤，當然就只有造市商願意吃了 05/25 07:23
316F：推 cobrasgo: 原po加油 05/25 08:04
317F：→ aneres1201: 對自然人來說，手續費包含所有的費用。對自營商來講， 05/25 08:41
318F：→ aneres1201: 所有的成本都是另外算。這樣比好像不客觀 05/25 08:41
319F：→ aneres1201: 舉個例子，從我家拉一條實體數專4M去IDC機房，一個月 05/25 08:43
320F：→ aneres1201: 網路費就破萬了... 05/25 08:43
321F：推 biglarge: 這篇應該放入 05/25 15:19
322F：推 bebeboss: 推 一堆人狂噴受害者 連制度缺失在哪都搞不清楚 05/25 19:49
323F：→ stockwars: 最新消息 1:1 期貨商確定玩真的不賠..2筆都不賠 狂 05/25 22:19
324F：推 zikamilo: 不賠是不是代表選擇權每個倉位都視作單一商品看待就好？ 05/26 08:55
325F：推 ellpa: 為什麼不賠？只要法律上站得住腳，如果你是期貨商，你賠不 05/26 16:45
326F：→ ellpa: 賠？如果賠了後面的雪球效應有多恐怖？期貨商已經先行墊付 05/26 16:45
327F：→ ellpa: 款項，還賠的話，期貨商吃兩倍的墊付款項，那期貨商找誰哭 05/26 16:45
328F：→ ellpa: 呢？一旦有案例可循，請問已經還款的投資人，也可以要求償 05/26 16:45
329F：→ ellpa: 還嗎？以前相同案例可否比照辦理？案例中很多是前二名的期 05/26 16:45
330F：→ ellpa: 貨商都報違約2億多，自己都泥菩薩過江了，認清事實吧，人 05/26 16:45
331F：→ ellpa: 不為己，天誅地滅，要賠可以，等你們告贏再說吧？以前相同 05/26 16:45
332F：→ ellpa: 案例難道都沒有嗎？法院以前怎麼判？還是老話一句，如果你 05/26 16:45
333F：→ ellpa: 是期貨商，你賠不賠？當然投資人可以主張自己的權利，去告 05/26 16:45
334F：→ ellpa: 吧，你要期貨商吞下去賠償，就是要期貨商吃兩倍的overloss 05/26 16:45
335F：→ ellpa: 的錢，甚至本來的本金都要賠，期貨商會吃嗎?要期貨商吃，去 05/26 16:45
336F：→ ellpa: 告吧？認為期貨商要賠償你錢的人，只會要求overloss的錢還 05/26 16:45
337F：→ ellpa: 是含本金呢？對了，最後法院判投資人贏，就換期貨商兩手一 05/26 16:46
338F：→ ellpa: 攤，換我破產了，最後政府出來，全民買單，除非有辦法讓贏 05/26 16:46
339F：→ ellpa: 家吐出來到手的錢，但可能嗎？ 05/26 16:46
340F：推 mecca: 樓上請問店家賣了100元商品，不慎收了買家1000元假鈔，請問 05/26 17:15
341F：→ mecca: 店家總共賠了多少錢? 05/26 17:15
342F：→ stockwars: 1:1純組合 還要花兩年告官司 那真的交易人責任好重啊.. 05/26 17:35
343F：→ stockwars: . 05/26 17:35
344F：→ stockwars: 1:1告不贏啦 這我也知道..很幹吧 做對還告不贏喔 05/26 17:36
345F：→ stockwars: 話說 會倒的期貨商只有那四大違約啦 其他家坐等客戶流 05/26 17:38
346F：→ stockwars: 過來喔 05/26 17:38
347F：→ stockwars: 元大：真煩腦 賺10億 可以買三家期貨.. 05/26 17:43
348F：推 superman0837: 不懂為什麼是吃兩倍overloss 05/26 17:56
349F：→ superman0837: 還是我的想法錯了 05/26 17:56
350F：→ ellpa: 寫太快沒想清楚，overloss只有一份 05/26 19:00
351F：→ Fujiwarano: 我剛好就用你說的那四大違約之一的期貨商耶＠＠a 05/26 19:16
352F：推 ellpa: 目前告的都是還不出錢的居多，但實際上已經還錢投資人的金 05/26 19:16
353F：→ ellpa: 額更大，如果還不出錢的告贏了，那還錢的人也會去告的，期 05/26 19:16
354F：→ ellpa: 貨商目前都認定是依法行事，自然認為在法律上沒錯，當然投 05/26 19:16
355F：→ ellpa: 資人認為這不合理很扯，上了法院法官怎麼看呢？至少以前相 05/26 19:16
356F：→ Fujiwarano: 可是我不覺得他們會因此這樣客戶流失到關門＠＠ 05/26 19:16
357F：→ ellpa: 同類似案例，投資人贏的案例是少之又少。至少期貨商目前是 05/26 19:16
358F：→ ellpa: 依法行事，雖然這個制度的確是有問題，但上了法院投資人並 05/26 19:16
359F：→ ellpa: 不是很樂觀，期貨商處理這種官司的經驗可不少喔 05/26 19:16
360F：→ Fujiwarano: 這句話可能很毒 但你要仔細思考一件事情就是 平常爽賺 05/26 19:17
361F：→ Fujiwarano: 讓太多人失去戒心 以為莊家控盤無敵 雙賣賣好賣滿超爽 05/26 19:18
362F：→ Fujiwarano: 可是這些人完全都沒有獨立思考過風險教科書也不一定對 05/26 19:19
363F：→ Fujiwarano: 我也賣過實驗過垂直價差 有一次被小倒我就發現異狀了 05/26 19:20
364F：→ Fujiwarano: 開span其實就是選擇權的類似股票融資 那本身就是毒藥 05/26 19:21
365F：→ Fujiwarano: 我做過買方也實驗過 當a價位拉上去芭樂價的情況 05/26 19:22
366F：→ stockwars: fuji你說得純賣只是1/4 05/26 19:22
367F：→ stockwars: 價差組的口數才恐怖 05/26 19:22
368F：→ stockwars: 而且90%的人死在跌240點 05/26 19:22
369F：→ stockwars: 但收盤價去算 竟然沒事 淦 05/26 19:22
370F：→ Fujiwarano: a+-50的價位沒有連動 就知道這市場問題出在哪了 05/26 19:22
371F：→ stockwars: 收盤可是跌530啊 05/26 19:23
372F：→ Fujiwarano: 當然2/6那波行情我bp是有賺到錢 但我沒刻意去bc純良心 05/26 19:24
373F：→ Fujiwarano: 而且我那波以前早就知道 大跌的時候sc的也會爆倉 05/26 19:25
374F：→ Fujiwarano: 只能說不知道的人 你沒經歷過2011年8/3的事件如此而已 05/26 19:25
375F：→ Fujiwarano: 你要說期貨商問題 錯了 10年前類似這種斷頭砍倉事件多 05/26 19:26
376F：→ Fujiwarano: 當然你要說系統風險值計算方式有問題這我以前就懷疑過 05/26 19:27
377F：→ Fujiwarano: 我那波不bc 不代表菲神或其他各種神這些不會去bc賺錢 05/26 19:27
378F：→ stockwars: fuji 我從2009都經過哦 你只是沒看到事情全貌 05/26 19:28
379F：→ Fujiwarano: 我只是單純的想賺該賺的波動的錢 而bug bc的錢不需要 05/26 19:28
380F：→ Fujiwarano: 你2009 跟2011都遇過 為何當時沒像這次受傷 我很好奇 05/26 19:29
381F：→ Fujiwarano: 2009我在研究股票 沒注意到選擇權市場 11年我有參與過 05/26 19:30
382F：→ Fujiwarano: 那時候算是剛研究那市場 但是就看到過sc sp全爆炸慘況 05/26 19:30
383F：→ stockwars: 說真的 我也忘當時部位了 但這次我看很多資料 知道問題 05/26 19:31
384F：→ stockwars: 在哪 05/26 19:31
385F：→ Fujiwarano: 那我只能不客氣的說 這次2/6事件就是給你當學費的 05/26 19:31
386F：→ stockwars: fuji09 11都是連續重挫 0206不算哦 差太多了 05/26 19:32
387F：→ Fujiwarano: 2011年沒學到教訓 2018年重修 如此而已 市場永遠不變 05/26 19:32
388F：→ Fujiwarano: 不的 2/6那天規模只是2011的 1/3版本而已 只是小蛋糕 05/26 19:33
389F：→ Fujiwarano: 只是這學費 很多人真的繳不起 也是事實就是了慘痛教訓 05/26 19:33
390F：→ stockwars: fuji 學費？我很感謝我掉進這個洞ㄟ 05/26 19:34
391F：→ Fujiwarano: 那時候是8000點 跌三根近7％ 三天也是跌1千多點 05/26 19:34
392F：→ stockwars: fuji 你真的有機會要懂全貌啦 你一知半解的 05/26 19:35
393F：→ Fujiwarano: 但這次是萬一跌10％ 三天平均一天才3％ 真的小蛋糕 05/26 19:35
394F：→ Fujiwarano: 你去查2/6附近你po的文 還是我告訴你本來就會這樣的 05/26 19:36
395F：→ stockwars: 市場上跟你一樣一知半解發表的真的很多 05/26 19:36
396F：→ stockwars: 2/6我當時的資料跟你現在一樣哦 05/26 19:36
397F：→ Fujiwarano: 你指的陰謀論這件事情只能說除非有自營的人做汙點證人 05/26 19:37
398F：→ Fujiwarano: 不然你要鑽洞去打訴訟 本身就不是容易的事情 05/26 19:37
399F：→ stockwars: 因為我不斷蒐集資料你只是在用舊思維判斷啊 05/26 19:37
400F：→ Fujiwarano: 但我只能說自營的人只要有經驗的都知道那時候bc也會賺 05/26 19:38
401F：→ Fujiwarano: 只是要不要賺這樣的錢 憑當時那個人心中的一把尺就是 05/26 19:38
402F：→ stockwars: fuji 你可以問問三大違約的期貨－商協理 他捫怕不怕協 05/26 19:39
403F：→ stockwars: 調會 怕死囉 且很多賠償在進行 我不能說而已 05/26 19:39
404F：→ Fujiwarano: 當然你找純sc垂直價差的人該不該死去做訴訟主軸是沒錯 05/26 19:40
405F：推 superman0837: 我是有去問我的營業員 05/26 19:41
406F：→ superman0837: 他親自去問交易室主管是說 05/26 19:41
407F：→ superman0837: 價差組合單基本上不會砍 05/26 19:41
408F：→ superman0837: 有額外買方也是 05/26 19:41
409F：→ superman0837: 除非有額外做賣方或期貨 05/26 19:41
410F：→ superman0837: 不然沒有疑慮 05/26 19:41
411F：→ Fujiwarano: 畢竟那是依選擇權公式教科書原理去立論攻期貨商的軟肋 05/26 19:41
412F：→ stockwars: superman 一定不是 康 昌 基盛 05/26 19:42
413F：→ Fujiwarano: 你問的交易室主管 他回答你的都是依據"教科書理論" 05/26 19:42
414F：→ Fujiwarano: 我在那四大裡面就作過垂直價差的S方被倒過也被追繳過 05/26 19:43
415F：→ Fujiwarano: 我口數沒有賣好賣滿 但也知道這樣非常傷資金有得教訓 05/26 19:43
416F：→ Fujiwarano: 我只能說市場瞬息萬變寫出教科書的人不見得真的懂市場 05/26 19:44
417F：→ stockwars: fuji因都是打字 很多事講不清 但我知道 往前推 對期貨 05/26 19:44
418F：→ stockwars: 界 交易是好事 05/26 19:44
419F：→ Fujiwarano: 而真正懂市場的人 不見得願意去寫教科書 你思考這句話 05/26 19:44
420F：→ Fujiwarano: 以下我就不再講了 我只能說目前我看到推的方向還是錯 05/26 19:45
421F：→ Fujiwarano: 沒有從造市五檔本身的bug原因去解決 今年還會再發生 05/26 19:46
422F：→ Fujiwarano: 重點還是在於 擁有大部位的買方 如何不影響市場平倉 05/26 19:46
423F：→ stockwars: fuji 自救會私下進行很多都不說 你怎知道是錯的呢 所以 05/26 19:47
424F：→ stockwars: 我才說你停在2/7太久了 05/26 19:47
425F：→ Fujiwarano: 就像大禹治水是用疏導的 而不是像他老爸用水壩防堵的 05/26 19:47
426F：→ Fujiwarano: 你們的方式目前讓我看到政府的方向就是建水壩防堵而已 05/26 19:48
427F：→ Fujiwarano: 建水壩 還是會遇到天時暴雨發生潰堤 歷史在輪迴一次 05/26 19:48
428F：→ stockwars: 你說得錯是期交所啊？還是自就‵會？如果是指期交 我 05/26 19:49
429F：→ Fujiwarano: 我只告訴你們 垂直價差必死無疑 作保險請加小台避險 05/26 19:50
430F：→ Fujiwarano: 一組S+一組小台 大約槓桿作到五萬一組已經是槓桿破表 05/26 19:50
431F：→ stockwars: fuji 我也有小台啊 我也死啊@@ 05/26 19:50
432F：推 superman0837: 我x大的 05/26 19:51
433F：→ superman0837: 交易室主管給的說法 05/26 19:51
434F：→ superman0837: 不能代表公司的風控規則 05/26 19:51
435F：→ superman0837: 那還有誰能問保證 05/26 19:51
436F：→ superman0837: 畢竟沒有人想要再遇到 05/26 19:51
437F：→ superman0837: 大行情被砍單 05/26 19:51
438F：→ superman0837: 這關係到資金控管 05/26 19:51
439F：→ Fujiwarano: 你有確實鎖好一口SC對一口小台空嗎? 05/26 19:51
440F：→ stockwars: 我小台空sp9400 不夠保證金五萬也得死啊 05/26 19:52
441F：→ Fujiwarano: 低於五萬就想作一組的 只能說你們就是在開槓桿極限 05/26 19:52
442F：→ Fujiwarano: 你那天部位可以貼給我看嗎 我看你持倉才會知道為啥 05/26 19:53
443F：→ stockwars: 別鬧了 小台空 配任何sp 0206沒五萬都得死光好嗎 05/26 19:53
444F：→ stockwars: 我看過50人帳單了 8家期貨商了 05/26 19:54
445F：→ Fujiwarano: 喔 我想起來了 那天期指跌不多 這就是原因了 05/26 19:54
446F：→ Fujiwarano: 簡單說 你SP9400 小台空一口 小台賺得不夠SC賠的 05/26 19:55
447F：→ Fujiwarano: 更正 不夠SP賠的 05/26 19:55
448F：→ stockwars: 所以我才說 打字說不清啦 事情全貌 期貨交易所都馬知道 05/26 19:56
449F：→ Fujiwarano: 那天其實台指期沒有跌停 才會讓大家覺得價格不合理 05/26 19:56
450F：→ stockwars: 我打字讓ptt都懂 我手會斷啊 05/26 19:57
451F：→ Fujiwarano: 我只能說一個東西教科書上面沒有寫的 選擇權影響因子 05/26 19:57
452F：→ Fujiwarano: 有一個叫作人心的恐懼與貪婪的心理 造就了那個價格 05/26 19:58
453F：→ Fujiwarano: 那天解釋不過就是 選擇權出現了 很久沒有的人心恐慌 05/26 19:58
454F：→ stockwars: 且自救會90%死在跌240 收盤530跌我請大家去算當日 結 05/26 19:58
455F：→ stockwars: 算價 不到15%要砍 05/26 19:58
456F：→ stockwars: fuji 也不對 因為不是新倉 都是平倉惹的禍 05/26 19:59
457F：→ Fujiwarano: 造市商怕賠錢不敢報價 恐慌了 S方也因恐慌蔓延倒地了 05/26 19:59
458F：→ stockwars: 我休息啦 打好多字啊 05/26 20:00
459F：→ Fujiwarano: 那天Allenguy講得很精簡描述市場 SP被炸倉連動SC被炸 05/26 20:01
460F：→ Fujiwarano: 因為市場SP SC不要命雙賣的人太多 如此罷了 我也來閃 05/26 20:02
461F：→ stockwars: fuji 不完全啦 再給我三個月 05/26 20:08
462F：→ Fujiwarano: 你不懂 市場上就是存在著一些玩家 讓人"被強制平倉" 05/26 20:12
463F：→ Fujiwarano: 這東西教科書是不可能會寫的 這就叫作大魚吃小魚 05/26 20:12
464F：→ Fujiwarano: 小魚要學會留意比你大的魚靠近你的各種跡象 加油吧 05/26 20:13
465F：→ Fujiwarano: 當你槓桿開到極限 沒有多餘資金可以應付這種情況時候 05/26 20:14
466F：→ Fujiwarano: 就真的是變成像那天一樣 等著待宰羔羊的慘況 要小心 05/26 20:14
467F：→ Fujiwarano: 那些玩家也沒有錯 因為市場本身就是一人賺錢一人賠錢 05/26 20:15
468F：→ Fujiwarano: 也許不過就是平常都是你在賺他的錢在爽 殊不知是誘餌 05/26 20:16
469F：→ Fujiwarano: 他在等著蒐集被毆的怒氣值集氣準備等待時機放無雙而已 05/26 20:17
470F：推 mecca: 那時候好像還沒有span?? 05/26 22:25
471F：噓 cofepupu: 有啦 我記得我2010左右開期貨戶的時候就有span了 05/26 22:29
472F：推 mecca: 是哦 忘了~太久了QQ 05/26 22:29
473F：→ stockwars: Fuji真相解開你會突然發現或說出 ... 蛤？期權市場這 05/26 23:00
474F：→ stockwars: 麼脆弱喔...你所了解大約只有20% 再給我兩個月拚看看 05/26 23:00
475F：噓 Fujiwarano: 別鬧了 台灣期權市場本來就很脆弱 05/27 07:07
476F：→ Fujiwarano: 這個市場永遠不缺乏不懂行情走勢變化卻又每次出手都賭 05/27 08:10
477F：→ Fujiwarano: 行情永遠都是盤整區間然後可以爽賺選擇權時間價值的羊 05/27 08:11
478F：→ Fujiwarano: 那次市場價格比較沒失真的是快結算的 遠期的流動性爆 05/27 08:12
479F：→ Fujiwarano: 遠期的我想買也都買不下手 因為隨便買個200口就芭樂了 05/27 08:13
480F：→ stockwars: Fuji 這次爆掉 有很大%你還沒抓到.. 不是賣方問題 如 05/27 15:33
481F：→ stockwars: 此的單純喔 絕對不是... 05/27 15:34
482F：推 john668: 所以我也一直說 真的懂的人沒幾個...... 05/28 11:42
483F：→ john668: 不是沒幾個啦 應該說 真的懂的是少數 05/28 11:42
484F：→ john668: 上面光看一些內容就是錯的 還這麼認真解釋 05/28 11:43
485F：→ john668: stock大真的辛苦了orz 05/28 11:45
487F：→ fewen: 上面那篇的資金管理可以學一下 05/28 16:21
488F：推 redbeanbread: 懂很多還不是被弄爆 05/29 09:14
489F：→ redbeanbread: 推樓上 05/29 09:14
490F：推 ck30224: 怎哪版都看到你啊berryc，上次看到你在車版和人爭論l 09/09 03:00
491F：→ ck30224: exus有vip，問你哪有資訊也答不出個所以然，可以不要到處 09/09 03:00
492F：→ ck30224: 顯露你的博學多聞好嗎 暈倒 09/09 03:00