作者Leon (Achilles)
站內comm_and_RF
標題Re: [問題] Gaussian vector
時間Wed Jun 30 05:19:17 2010
※ 引述《xul (拉拉拉拉拉)》之銘言：
: 我想請問如果今天已經有一個gaussian vector
: 已經知道他的 covar=[ a b ;c d] mean_vector=[ m1;m2]
: 該怎麼產生出這個gaussian vector的sample呢?
: 我的想法是
: 以matlab為利 如果隨機用randn產生兩個數字 兩個產生的過程是獨立的
: 所以怎麼做處理都是uncorrelated 所以要一起產生
: 可是完全沒想法要怎麼產生
嗯.. 你應該去看 randon process, or probability 的書
簡單的過程是這樣的.
Let n be a white noise vector.
Define a linear transform T on n,
let g = T* n + u .
u is a constant vector.
Now, E(g) = E( T*n + u) = E( T*n ) + u = u.
Cov(g) = E( (T*u)(T*u)' ) = E(T*T').
Follow this procedure, you can find out T, u
by the mean and covarance of your gaussian vector.
希望有幫助.
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趙客縵胡纓，吾鉤霜雪明。銀鞍照白馬，颯沓如流星。
十步殺一人，千里不留行。是了拂衣去，深藏身與名。
閑過信陵飲，脫劍膝前橫。將炙啖朱亥，持觴勸侯贏。
三杯吐然諾，五嶽倒為輕。眼花耳熱後，意氣素霓生。
就趙揮金錘，邯鄲先震驚。千秋二壯士，烜赫大梁城。
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