作者Leon (Achilles)
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标题Re: [问题] Gaussian vector
时间Wed Jun 30 05:19:17 2010
※ 引述《xul (拉拉拉拉拉)》之铭言：
: 我想请问如果今天已经有一个gaussian vector
: 已经知道他的 covar=[ a b ;c d] mean_vector=[ m1;m2]
: 该怎麽产生出这个gaussian vector的sample呢?
: 我的想法是
: 以matlab为利 如果随机用randn产生两个数字 两个产生的过程是独立的
: 所以怎麽做处理都是uncorrelated 所以要一起产生
: 可是完全没想法要怎麽产生
嗯.. 你应该去看 randon process, or probability 的书
简单的过程是这样的.
Let n be a white noise vector.
Define a linear transform T on n,
let g = T* n + u .
u is a constant vector.
Now, E(g) = E( T*n + u) = E( T*n ) + u = u.
Cov(g) = E( (T*u)(T*u)' ) = E(T*T').
Follow this procedure, you can find out T, u
by the mean and covarance of your gaussian vector.
希望有帮助.
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赵客缦胡缨，吾钩霜雪明。银鞍照白马，飒沓如流星。
十步杀一人，千里不留行。是了拂衣去，深藏身与名。
闲过信陵饮，脱剑膝前横。将炙啖朱亥，持觞劝侯赢。
三杯吐然诺，五岳倒为轻。眼花耳热後，意气素霓生。
就赵挥金锤，邯郸先震惊。千秋二壮士，烜赫大梁城。
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