作者souppapa (小武)
看板Warrant
標題Re: [問題] 關於選擇權的Delta
時間Sat Mar 20 13:26:26 2004
※ 引述《EUTHONY (？)》之銘言：
: 請教各位一個問題，
: 如果一個買權的Delta值為0
: 那麼發行券商該如何替這檔call作避險？
選擇權由股票及債券合成
C = delta * S-price + bond-unit * bond-value
本質上如果delta為零 選擇權應該只具有債券的性質
再者 在何時買權的delta會為零呢?? 自己套black-schole或binomial驗證一下吧
還有 何謂避險?? 思考一下會對這個問題更清楚
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