作者souppapa (小武)
看板Warrant
标题Re: [问题] 关於选择权的Delta
时间Sat Mar 20 13:26:26 2004
※ 引述《EUTHONY (？)》之铭言：
: 请教各位一个问题，
: 如果一个买权的Delta值为0
: 那麽发行券商该如何替这档call作避险？
选择权由股票及债券合成
C = delta * S-price + bond-unit * bond-value
本质上如果delta为零 选择权应该只具有债券的性质
再者 在何时买权的delta会为零呢?? 自己套black-schole或binomial验证一下吧
还有 何谓避险?? 思考一下会对这个问题更清楚
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