作者lionandfish (夠廢才是來恩廢墟)
看板Warrant
標題Re: [問題] 為什麼call有負的時間價值!
時間Thu Jan 9 16:07:28 2003
※ 引述《super00 (......)》之銘言：
: ※ 引述《lionandfish (夠廢才是來恩廢墟)》之銘言：
: : 請教各位前輩
: : 小弟修完期權的課，理論上call不會有負的時間價值
: : 今天1/8,指數4836,離到期日還有六天
: : 從4700以下的call的價格都小於內含價值
: : 這代表市場上買call投資人對未來期待是負的？那為何還買進call?矛盾
: : 還是解釋成這波的漲勢是心理層面的搶進,大體上缺乏信心有動搖跡象?
: 因為這是指數選擇權 但因缺乏好的套力工具
: 於是都把他當作期權再操作~~
: 這樣了嗎??
對喔瞭解，不像個股可以套利，換句話所以B/S模型在台選上參考價值不大吧.
你的意思是期"貨"吧?
那台選和美國的指數選擇權有什麼特殊不一樣的地方嗎?美國的時間價值也這麼怪嗎
上個月我也注意到，大概都是快到期時才會出現這種怪現象
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◆ From: 203.73.4.60