作者lionandfish (够废才是来恩废墟)
看板Warrant
标题Re: [问题] 为什麽call有负的时间价值!
时间Thu Jan 9 16:07:28 2003
※ 引述《super00 (......)》之铭言：
: ※ 引述《lionandfish (够废才是来恩废墟)》之铭言：
: : 请教各位前辈
: : 小弟修完期权的课，理论上call不会有负的时间价值
: : 今天1/8,指数4836,离到期日还有六天
: : 从4700以下的call的价格都小於内含价值
: : 这代表市场上买call投资人对未来期待是负的？那为何还买进call?矛盾
: : 还是解释成这波的涨势是心理层面的抢进,大体上缺乏信心有动摇迹象?
: 因为这是指数选择权 但因缺乏好的套力工具
: 於是都把他当作期权再操作~~
: 这样了吗??
对喔了解，不像个股可以套利，换句话所以B/S模型在台选上参考价值不大吧.
你的意思是期"货"吧?
那台选和美国的指数选择权有什麽特殊不一样的地方吗?美国的时间价值也这麽怪吗
上个月我也注意到，大概都是快到期时才会出现这种怪现象
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◆ From: 203.73.4.60