作者Adonisy (堂本瓜一)
看板Trading
標題Re: [問題] 若策略回測成績不錯，是不是就滿可靠的?
時間Sun Apr 2 01:33:07 2023
我說心得
回測要注意兩件事情:
1.實單是否真的會下單:之前有過經驗，回測會有交易記錄的單,實單不會下單
後來把 MTC 改成 AA非同步模式才行,因為同步模式(SA),要和券商同步,確認價位
後再下單,這時點位錯失,會造成程式單不下單
2.你有每個 tick的交易來源嗎?
我用的凱衛,只有2個月的細部 tick 來源
也就是說，我想用細部回測,歷史記錄只記錄 K棒開高收低四個值,
每次放空必放在高點,買必買入最低點,造成太過美化回測結果
尤其我的策略是在 K棒內執行的
這都是要注意的
最好的回測,就是用真的錢去測,一口小台測個一個月,都不要管它
沒有低於保證金還穩定賺錢的話,就恭喜你啦
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.71.192.189 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Trading/M.1680370390.A.50F.html
1F：推 dppdick: 原來暗藏眉角這麼多! 真的非常感謝您的經驗分享! 04/02 06:35
2F：推 afflic: 理論回測跟實際交易真的有差 04/02 07:52
3F：→ afflic: 每天差一點，累積下來當然回測看起來很厲害 04/02 07:52
4F：推 slayptter: SA、AA不是你說的意思 04/02 22:42
5F：→ slayptter: SA的意思是以成交回報，顯示在圖上 04/02 22:42
6F：→ slayptter: 放空也不是放在最高點 04/02 22:44
7F：→ slayptter: 買也不是買在最低點 04/02 22:44
8F：→ slayptter: 是看你的策略怎麼寫.... 04/02 22:44
9F：→ slayptter: 建議你多了解軟體 04/02 22:45
10F：→ slayptter: 在不了解情況下使用IOG會出事.... 04/02 22:45
11F：→ slayptter: 除非需要高頻交易 04/02 22:46
12F：→ slayptter: 不然回測不需要tick資料 04/02 22:46
13F：→ slayptter: 需要tick資料，自己寫api抓就可以 04/02 22:47
14F：→ slayptter: 凱衛tick資料我記得有提供十年 04/02 22:49
15F：→ slayptter: 沒有的話找小秘書要 04/02 22:49
16F：→ slayptter: 在沒有tick資料下使用K棒 04/02 22:53
17F：→ slayptter: 會依照open low high close，相對關係決定進出場 04/02 22:53
18F：→ slayptter: 這應該也是基本概念 04/02 22:53
19F：推 slayptter: 再補充一下 04/02 22:59
20F：→ slayptter: SA才是你真正下單的點位 04/02 22:59
21F：→ slayptter: AA只是你看爽的而已 04/02 22:59
22F：→ slayptter: 沒有特別原因全部選擇SA就可以 04/02 22:59
23F：噓 darkMood: 笑死，沒有特別原因選AA就可以啦。看你怎麼想啦。 04/03 03:42
24F：→ darkMood: 既然都提供兩種選項，當然是各有各的考慮，我都AA到底 04/03 03:42
25F：推 slayptter: 那是你用錯了XDDD 04/03 12:30
26F：推 sma1033: 回測成績不錯，前提是你回測要做對才行阿 04/27 14:02
27F：→ sma1033: 沒搞清楚回測跟實盤差在那邊的話，回測結果有多少價值呢? 04/27 14:03
28F：→ sma1033: 我用神經網路去fit回測data，不管什麼樣的走勢都能賺錢 04/27 14:04
29F：→ sma1033: 但是這種高中生就能想到的idea，你可能要想想你的edge在? 04/27 14:06
30F：推 sma1033: 金融市場賺錢的關鍵從來就不在於你會什麼，而是你贏過誰 04/27 14:11
31F：→ aefghutr: 推分析 05/17 02:59
32F：推 Citadel: code回測跟人工回測差別大嗎？ 05/23 12:14
33F：推 Citadel: 我看人工回測還行。 05/23 12:19