作者Adonisy (堂本瓜一)
看板Trading
标题Re: [问题] 若策略回测成绩不错，是不是就满可靠的?
时间Sun Apr 2 01:33:07 2023
我说心得
回测要注意两件事情:
1.实单是否真的会下单:之前有过经验，回测会有交易记录的单,实单不会下单
後来把 MTC 改成 AA非同步模式才行,因为同步模式(SA),要和券商同步,确认价位
後再下单,这时点位错失,会造成程式单不下单
2.你有每个 tick的交易来源吗?
我用的凯卫,只有2个月的细部 tick 来源
也就是说，我想用细部回测,历史记录只记录 K棒开高收低四个值,
每次放空必放在高点,买必买入最低点,造成太过美化回测结果
尤其我的策略是在 K棒内执行的
这都是要注意的
最好的回测,就是用真的钱去测,一口小台测个一个月,都不要管它
没有低於保证金还稳定赚钱的话,就恭喜你啦
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1F：推 dppdick: 原来暗藏眉角这麽多! 真的非常感谢您的经验分享! 04/02 06:35
2F：推 afflic: 理论回测跟实际交易真的有差 04/02 07:52
3F：→ afflic: 每天差一点，累积下来当然回测看起来很厉害 04/02 07:52
4F：推 slayptter: SA、AA不是你说的意思 04/02 22:42
5F：→ slayptter: SA的意思是以成交回报，显示在图上 04/02 22:42
6F：→ slayptter: 放空也不是放在最高点 04/02 22:44
7F：→ slayptter: 买也不是买在最低点 04/02 22:44
8F：→ slayptter: 是看你的策略怎麽写.... 04/02 22:44
9F：→ slayptter: 建议你多了解软体 04/02 22:45
10F：→ slayptter: 在不了解情况下使用IOG会出事.... 04/02 22:45
11F：→ slayptter: 除非需要高频交易 04/02 22:46
12F：→ slayptter: 不然回测不需要tick资料 04/02 22:46
13F：→ slayptter: 需要tick资料，自己写api抓就可以 04/02 22:47
14F：→ slayptter: 凯卫tick资料我记得有提供十年 04/02 22:49
15F：→ slayptter: 没有的话找小秘书要 04/02 22:49
16F：→ slayptter: 在没有tick资料下使用K棒 04/02 22:53
17F：→ slayptter: 会依照open low high close，相对关系决定进出场 04/02 22:53
18F：→ slayptter: 这应该也是基本概念 04/02 22:53
19F：推 slayptter: 再补充一下 04/02 22:59
20F：→ slayptter: SA才是你真正下单的点位 04/02 22:59
21F：→ slayptter: AA只是你看爽的而已 04/02 22:59
22F：→ slayptter: 没有特别原因全部选择SA就可以 04/02 22:59
23F：嘘 darkMood: 笑死，没有特别原因选AA就可以啦。看你怎麽想啦。 04/03 03:42
24F：→ darkMood: 既然都提供两种选项，当然是各有各的考虑，我都AA到底 04/03 03:42
25F：推 slayptter: 那是你用错了XDDD 04/03 12:30
26F：推 sma1033: 回测成绩不错，前提是你回测要做对才行阿 04/27 14:02
27F：→ sma1033: 没搞清楚回测跟实盘差在那边的话，回测结果有多少价值呢? 04/27 14:03
28F：→ sma1033: 我用神经网路去fit回测data，不管什麽样的走势都能赚钱 04/27 14:04
29F：→ sma1033: 但是这种高中生就能想到的idea，你可能要想想你的edge在? 04/27 14:06
30F：推 sma1033: 金融市场赚钱的关键从来就不在於你会什麽，而是你赢过谁 04/27 14:11
31F：→ aefghutr: 推分析 05/17 02:59
32F：推 Citadel: code回测跟人工回测差别大吗？ 05/23 12:14
33F：推 Citadel: 我看人工回测还行。 05/23 12:19