作者x9060000456 (你好)
看板Trading
標題[問題] 關於群益 api 問題
時間Tue Mar 16 13:20:43 2021
嗨 各位大大安安大家好
小弟目前是用群益 api 撈取
大台指數的日K 和 tick 資料
並也有進行下單
那小弟的問題如下
1. 因為目前輸入 TX00 回傳都是早盤的資料
請問有辦法取得夜盤的每日開高低收資料嗎?
2. 請問有大大下一次超過10口的嗎?
我現在下11口
但期交所有規定一次只能下10口
所以下單的程式要分兩次下
但有時候群益api 下單的時候
下單到實際委託出區的間距有到2秒
導致第2次下單造成不小的滑價
想問大大們是怎麼處理的
還是就只能等第1次委託成功
才能在下第2次
感謝大大們的閱讀和指教~~
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1F：推 satansss: 限價單不限口數 03/17 10:30
2F：→ x9060000456: 感謝s大~那我想一下怎麼下限價單的結果和市價單一樣 03/17 10:51
3F：推 davidyu0922: 試試txn 03/18 08:07
4F：→ x9060000456: 好的 感謝D大~ 03/18 08:46
5F：推 braveslave: 你限價單，價格往上或往下多掛幾檔，就是類似市價單了 03/19 08:16
6F：→ braveslave: 。 03/19 08:16
7F：→ braveslave: 還有你委託到下單間的時間差，是不是因為程式第一次起 03/19 08:18
8F：→ braveslave: 來？如果是的話，下次可以試試先下一筆假的委託，例如 03/19 08:18
9F：→ braveslave: 買在跌停。 03/19 08:18
10F：→ x9060000456: 我也是想說 限價單 價格多+50之類的 讓它用最佳價格 03/19 16:39
11F：→ x9060000456: 程式8:44就先登入了 03/19 16:41
12F：→ x9060000456: 從 sk.FUTUREORDER() 03/19 16:42
13F：→ x9060000456: 到 nCode=skO.SendFutureOrder(ID, False, fo) 03/19 16:42
14F：→ x9060000456: 中間有一些設定 像是委託價格 交易口數 當沖0 03/19 16:43
15F：→ x9060000456: 最後 print(nCode) 會回傳委託單號 03/19 16:46
16F：→ x9060000456: 這個過程大多數都是在0.5秒內完成 03/19 16:47
17F：→ x9060000456: 但最近發現當開盤大漲或大跌的時候會延遲到2秒 03/19 16:47