作者x9060000456 (你好)
看板Trading
标题[问题] 关於群益 api 问题
时间Tue Mar 16 13:20:43 2021
嗨 各位大大安安大家好
小弟目前是用群益 api 捞取
大台指数的日K 和 tick 资料
并也有进行下单
那小弟的问题如下
1. 因为目前输入 TX00 回传都是早盘的资料
请问有办法取得夜盘的每日开高低收资料吗?
2. 请问有大大下一次超过10口的吗?
我现在下11口
但期交所有规定一次只能下10口
所以下单的程式要分两次下
但有时候群益api 下单的时候
下单到实际委托出区的间距有到2秒
导致第2次下单造成不小的滑价
想问大大们是怎麽处理的
还是就只能等第1次委托成功
才能在下第2次
感谢大大们的阅读和指教~~
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1F：推 satansss: 限价单不限口数 03/17 10:30
2F：→ x9060000456: 感谢s大~那我想一下怎麽下限价单的结果和市价单一样 03/17 10:51
3F：推 davidyu0922: 试试txn 03/18 08:07
4F：→ x9060000456: 好的 感谢D大~ 03/18 08:46
5F：推 braveslave: 你限价单，价格往上或往下多挂几档，就是类似市价单了 03/19 08:16
6F：→ braveslave: 。 03/19 08:16
7F：→ braveslave: 还有你委托到下单间的时间差，是不是因为程式第一次起 03/19 08:18
8F：→ braveslave: 来？如果是的话，下次可以试试先下一笔假的委托，例如 03/19 08:18
9F：→ braveslave: 买在跌停。 03/19 08:18
10F：→ x9060000456: 我也是想说 限价单 价格多+50之类的 让它用最佳价格 03/19 16:39
11F：→ x9060000456: 程式8:44就先登入了 03/19 16:41
12F：→ x9060000456: 从 sk.FUTUREORDER() 03/19 16:42
13F：→ x9060000456: 到 nCode=skO.SendFutureOrder(ID, False, fo) 03/19 16:42
14F：→ x9060000456: 中间有一些设定 像是委托价格 交易口数 当冲0 03/19 16:43
15F：→ x9060000456: 最後 print(nCode) 会回传委托单号 03/19 16:46
16F：→ x9060000456: 这个过程大多数都是在0.5秒内完成 03/19 16:47
17F：→ x9060000456: 但最近发现当开盘大涨或大跌的时候会延迟到2秒 03/19 16:47