作者x9060000456 (你好)
看板Trading
標題[問題] 請問在開盤後最快取得台指近月的開盤價
時間Thu May 21 22:50:11 2020
Hi 各位先進大得大家安安大家好,
小弟目前在做程式交易,
用的卷商是群益 api.
因為本人的交易模型需要每天的開盤價,
目前我的作法是爬期交所的資料,
之前試過
08:45 01 秒
08:45 02 秒
08:45 03 秒
08:45 04 秒
分別都有在該時段爬,
但 api 都沒有回傳.
08:45 05秒打 api 才有回傳資料,
也請求時間大概 700毫秒 到 4.5 秒不等.
所以最慢拿到開盤價有可能是 08:45 10秒.
不用 api 拿 ticks 是因為光登陸連線就要一段時間了.
(下單連線登陸也是)
所以想請問版上的大大
有相關的需求~
和怎麼處理的嗎, 感恩!
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1F：推 OppOops: 改用訂閱 TXF 05/22 10:04
2F：→ OppOops: 另外可以 0840 登入就好, 不必等到 0845 05/22 10:06
3F：→ x9060000456: 謝謝大大 晚點試試！ 05/22 10:08
4F：推 zaqimon: 也許可以直接抓(bid+ask)/2 05/22 14:22
5F：推 zxcmnb: 1.先有交易紀錄證明自己交易量很大 2.找期貨商合作直接在 05/22 20:01
6F：→ zxcmnb: 機房接交易所封包 3.在多個不同期貨商 不同機櫃位置測試速 05/22 20:01
7F：→ zxcmnb: 度最快的連線 4.自己成立期貨商 05/22 20:01
8F：→ x9060000456: 感謝以上大大, 也太專業了! 05/22 21:24
9F：→ cory8249: 直接拿 8:44:50 - 8:44:55 試搓價 基本上很接近 05/25 16:10
10F：噓 mickyang: 抓 DDE 的資料不行嗎？ 05/31 14:49
11F：推 appledavid: 及時性是要$$$的，而且，就算時間的lag，除非你做的是 06/14 17:36
12F：→ appledavid: 高頻交易，不然，如果策略是好的話，這幾秒的lag期望 06/14 17:36
13F：→ appledavid: 值也不會跟原模型差太多 06/14 17:36
14F：→ sde7w9xzo: 是高頻交易嗎?不然這幾秒真的不會有差 07/04 05:44