作者x9060000456 (你好)
看板Trading
标题[问题] 请问在开盘後最快取得台指近月的开盘价
时间Thu May 21 22:50:11 2020
Hi 各位先进大得大家安安大家好,
小弟目前在做程式交易,
用的卷商是群益 api.
因为本人的交易模型需要每天的开盘价,
目前我的作法是爬期交所的资料,
之前试过
08:45 01 秒
08:45 02 秒
08:45 03 秒
08:45 04 秒
分别都有在该时段爬,
但 api 都没有回传.
08:45 05秒打 api 才有回传资料,
也请求时间大概 700毫秒 到 4.5 秒不等.
所以最慢拿到开盘价有可能是 08:45 10秒.
不用 api 拿 ticks 是因为光登陆连线就要一段时间了.
(下单连线登陆也是)
所以想请问版上的大大
有相关的需求~
和怎麽处理的吗, 感恩!
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1F：推 OppOops: 改用订阅 TXF 05/22 10:04
2F：→ OppOops: 另外可以 0840 登入就好, 不必等到 0845 05/22 10:06
3F：→ x9060000456: 谢谢大大 晚点试试！ 05/22 10:08
4F：推 zaqimon: 也许可以直接抓(bid+ask)/2 05/22 14:22
5F：推 zxcmnb: 1.先有交易纪录证明自己交易量很大 2.找期货商合作直接在 05/22 20:01
6F：→ zxcmnb: 机房接交易所封包 3.在多个不同期货商 不同机柜位置测试速 05/22 20:01
7F：→ zxcmnb: 度最快的连线 4.自己成立期货商 05/22 20:01
8F：→ x9060000456: 感谢以上大大, 也太专业了! 05/22 21:24
9F：→ cory8249: 直接拿 8:44:50 - 8:44:55 试搓价 基本上很接近 05/25 16:10
10F：嘘 mickyang: 抓 DDE 的资料不行吗？ 05/31 14:49
11F：推 appledavid: 及时性是要$$$的，而且，就算时间的lag，除非你做的是 06/14 17:36
12F：→ appledavid: 高频交易，不然，如果策略是好的话，这几秒的lag期望 06/14 17:36
13F：→ appledavid: 值也不会跟原模型差太多 06/14 17:36
14F：→ sde7w9xzo: 是高频交易吗?不然这几秒真的不会有差 07/04 05:44