作者j2708180 (JaJa)
看板Trading
標題[問題] 下注的比率
時間Fri Jan 3 22:24:08 2020
假設風險報酬比率是 1:3
每次下注 3% 的資金
比如說帳戶有10000元,做一筆交易有兩個結果:
賺900元,或賠300元(都包含交易費用)
如果輸一次: 9700(-300)(10000*0.03)
再輸一次: 9409(-291)( 9700*0.03)
然後贏一次:10255(+846)( 9409*0.09)
也就是說,連輸兩次之後,贏一次就能賺錢
萬一連輸三次,才贏一次,那就變成9947
長期下來,前者是期望值是正的,後者可能負的
若用十萬做一口小台,對大多數人來說,這槓桿算小的
下注比率如果是3%,風報比1:3,停損60點,停利180點
對於波段來說,60點停損有點小,賺180點的勝率不高
如果是1%,1:3,就只能當沖,停損20點、停利60點
下注比例和風報比壓低,勝率要求就可以降低,但顯然很難做到
實際上,很多人做不到三倍報酬的獲利
尤其是當沖,停損20點,停利20點,似乎還算可以,更多人賺不到10點就出了
但如果是十萬做一口小台,勝率要很高,否則長期期望值就是負的
不知道這樣算到底對不對?
下注的比率似乎有個上限,很多老手說三倍保證金做一口
目前小台保證金是22750,三倍算7萬好了,仍然低於10萬
少掉30%,似乎變得非常危險
因為短線價格的波動,使得停損無法壓很低,加上手續費和期交稅,更是雪上加霜
下注比率會被迫拉高,勝率和報酬倍數就必須拉高非常多
那麼大家覺得,這個下注的%數,上限究竟會是多少?
另外,真實的勝率又要怎麼計算?
通常未達到預定停損停利就出場,賺的比預期少,但賠的也比預期少
如果拿過去沖銷的記錄來直接計算,恐怕會很偏頗
比如3筆停損,6筆未達停損就賠錢出場,最後1筆賺大的,整體小賺
這樣的勝率應該不是10%
在上述的簡單推導中,下注金額3~5%,風報比1:4
連輸4次才贏1次的勝率就是極限了,再低就沒賺錢的可能
由此可知,慘戶最愛玩的週選買方,尤其是價格50點以內的
光是買賣價差就至少1%,加上手續費……
比如說價格30點的週選,10點停損(賠1000),60點停利(賺1500),一萬元做一口
勝率要非常非常高,不過通常不到60點就平倉了,本金通常也低於一萬元
長期而言根本不可能贏
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1F:推 b89207040: 凱利公式 01/04 00:18
勝率怎麼算是個問題,若保守計算,算出來是負的,是要對做的意思嗎?但很可能多空兩
邊算出來都是負的。
2F:噓 darkMood: 海期王問這種像是廢文的小學生算術實在讓我無法想像 01/04 01:57
3F:推 tmdla: 單筆60點停損, 以3倍保證金做一口根本做不出什麼模型. 除非 01/04 09:22
4F:→ tmdla: 是tick交易不然, 容易一天到晚再停損. 交易週期越短勝率才 01/04 09:22
5F:→ tmdla: 需越高, 像是高頻. 正常模組4x-6x都有獲利可能. H模型的書 01/04 09:22
6F:→ tmdla: 有講他低槓桿的操作方法 01/04 09:22
算出來後才發現,我的資金%數太高,我一直覺得這個數值有個極限,不知是多少?很少
人講到這個問題,我到現在才開始算這些數字,一算發現一堆交易都不能做了。
7F:推 yt938: 海期差不多8-9趴,臺指差不多20趴,跟保證金有關 01/04 19:37
8F:→ yt938: 勝率通常是很浮動的,所以通常要用往上加碼拉高期望值 01/04 19:38
9F:→ yt938: 個人經驗,除非技術很好讓勝率一直都很高,不然靠幾次運氣 01/04 19:41
10F:→ yt938: 好拉高獲利比較簡單 01/04 19:41
11F:推 q123jack: 沒有勝率風報比就沒有意義 下單後早出晚出是紀律問題跟 01/05 03:42
12F:→ q123jack: 系統沒關係 槓桿應該用合約總價值去估算比較合理 01/05 03:42
13F:推 Trybeer: 真的1:3根本不是重點,重點是心態要怎麼抱到3 01/05 14:21
14F:→ Trybeer: 不然就一直停損就飽了 01/05 14:22
15F:→ Trybeer: 然後趨勢出來撈一把大的賺到流湯可以再撐很久 01/05 14:24
16F:→ wave1et: 機率是幾萬次才會準,只能下數十次不用考慮機率拉 01/05 21:18
17F:→ wave1et: 一律以要求100%的情況判斷才行 01/05 21:19
18F:→ leolarrel: 波動群聚效應 01/06 17:38
19F:推 vvanch: 極限可用蒙地卡羅模擬 跟你的程式有很大的關係 01/07 10:44
20F:→ vvanch: google "藍色投機客" 01/07 10:44
以下是記帳幾天後的結果:收盤後,權益總值相較上一次的增減
-0.1%
-1.3%
+1.5%
-2.5%
+0.5%
+0.9%
+2.8%
整體報酬率:+1.6%
加回手續費和交易稅:+2.2%,四分之一的獲利就這樣被吃掉了!!!
如果是在+2.8%那一筆的前一天,整體報酬則是-1.1%
不過這種算法不是很完美,有時候盤中虧損超過5%,但應該有控制在10%內。
※ 編輯: j2708180 (111.255.7.241 臺灣), 01/08/2020 16:30:47
21F:→ cafupupu: 所以你勝率多少? 02/04 01:23