作者vesta9 (菸酒生)
看板Trading
標題Re: [閒聊]有網友玩演算法交易？一點點心路歷程分享
時間Tue Aug 21 10:48:56 2018
假設切入的是 dqn
dqn 成功的關鍵之一是 experience replay，玩遊戲 okay，不見得適合直接套用在交易，交易的經驗是會失效的，或者再加一些機制
dqn network 學的是 q value，是一個迭代的值，不是那麼直觀，換句話說，可能不知道 network 學到了什麼，overfiting 時不容易解
看內文，喜歡 rl 的原因是可以幫你決定進出場，一個 regression network 定義一下 loss function 也可以，例如
network output p 當成是持有部位的變化
c 是漲跌變化
loss function 可以是 - p * c
network 的 output 就可以幫你決定進出場
沒人知道交易是雞還是牛，所以那把刀好用很難說，不管如何手上那把刀要用順一點
rl 是一把不太好使的刀，deepmind 的論文都能充分理解，使起來會比較遊刃有餘
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1F：推 Czero: 當發現是雞或是牛的時候再把適合的刀拿出來是嗎XD 08/21 15:32
2F：→ ProTrader: " Deep Reinforcement Learning Doesn't Work Yet " 08/21 17:12
3F：→ ProTrader: 這篇文章也再說類似的事 深度強化學習不是那麼容易的 08/21 17:13
4F：推 sma1033: DL目前的確是很困難的事，主要問題還是在於運算速度太慢 08/22 11:19
5F：→ sma1033: 我每次調整參數重跑實驗都要數小時才能看到調整後的結果 08/22 11:20
6F：→ sma1033: 而且以完整的實驗來說，需要嘗試的參數組合非常多 08/22 11:22
7F：→ sma1033: 如果沒有一些對資料的insight，盲目亂調的話很靠難運氣 08/22 11:23
8F：→ sma1033: 調出好的結果（所以需要看很多Paper，從別人的思路學習） 08/22 11:23
9F：推 h4k: DQN做交易系統沒問題，如果只看DQN output做交易，那就死定了 09/08 15:24