作者vesta9 (菸酒生)
看板Trading
标题Re: [闲聊]有网友玩演算法交易？一点点心路历程分享
时间Tue Aug 21 10:48:56 2018
假设切入的是 dqn
dqn 成功的关键之一是 experience replay，玩游戏 okay，不见得适合直接套用在交易，交易的经验是会失效的，或者再加一些机制
dqn network 学的是 q value，是一个迭代的值，不是那麽直观，换句话说，可能不知道 network 学到了什麽，overfiting 时不容易解
看内文，喜欢 rl 的原因是可以帮你决定进出场，一个 regression network 定义一下 loss function 也可以，例如
network output p 当成是持有部位的变化
c 是涨跌变化
loss function 可以是 - p * c
network 的 output 就可以帮你决定进出场
没人知道交易是鸡还是牛，所以那把刀好用很难说，不管如何手上那把刀要用顺一点
rl 是一把不太好使的刀，deepmind 的论文都能充分理解，使起来会比较游刃有余
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1F：推 Czero: 当发现是鸡或是牛的时候再把适合的刀拿出来是吗XD 08/21 15:32
2F：→ ProTrader: " Deep Reinforcement Learning Doesn't Work Yet " 08/21 17:12
3F：→ ProTrader: 这篇文章也再说类似的事 深度强化学习不是那麽容易的 08/21 17:13
4F：推 sma1033: DL目前的确是很困难的事，主要问题还是在於运算速度太慢 08/22 11:19
5F：→ sma1033: 我每次调整参数重跑实验都要数小时才能看到调整後的结果 08/22 11:20
6F：→ sma1033: 而且以完整的实验来说，需要尝试的参数组合非常多 08/22 11:22
7F：→ sma1033: 如果没有一些对资料的insight，盲目乱调的话很靠难运气 08/22 11:23
8F：→ sma1033: 调出好的结果（所以需要看很多Paper，从别人的思路学习） 08/22 11:23
9F：推 h4k: DQN做交易系统没问题，如果只看DQN output做交易，那就死定了 09/08 15:24