作者LinJW (文)
看板Trading
標題Re: [閒聊] 策略上線多久算穩定?!多空差異策略?!
時間Fri Jul 6 10:07:12 2018
今天又有一個想法
如果開發策略只用稍早時間作回測
例如2006-2016
然後策略開發完再直接測2016-2018
若獲利曲線,MDD和先前2006-2016無太大差異
這樣測出來的結果是否具有可信度?!
是否能取代跑個一兩年的實測意義?!
大家有什麼看法嗎?!
※ 引述《LinJW (文)》之銘言：
: 這板真有點乾
: 來兩個老話題,想詢問一下大家看法
: 1. 新策略上線多久算穩定?!如何評估?!加碼策略?!
: 目前使用30K留倉策略..跑兩個多月了..起起伏伏也是有小賺
: 只跑小台一口
: 打算基礎20W,每一小台賺5W(1000點)加一口(目前離的有點遠)
: 20 + 5 = 25W => 小台*2
: 25 + 5*2 = 35W => 小台*3
: 35 + 5*3 = 50W => 大台*1
: 反之一樣..虧回35W就降回小台*3
: 不過跑兩個月不過就19~22萬跑來跑去...有點無聊
: 其他投資是大宗..程式交易就也隨緣
: 大家怎麼評估新策略實用/長久性跟加碼方式?!
: 2. 大家使用的買/賣策略是完全對稱相反的嗎?!
: ex.
: MA5 > MA20 then buy
: MA5 < MA20 then sell
: 還是會把買和賣用不對稱的策略進場?!
: ex.
: MA5 > MA20 then buy
: MA10 < MA20 then sell
: 大家怎麼思考買賣不對稱的交易策略?!
: 歡迎討論 :)
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 211.23.25.43
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1F：→ dodo222kimo: 這就樣本內跟樣本外的測試方式阿 基本該做的 07/06 12:43
2F：推 john668: 我原本以為這是常識XD 07/06 12:43
3F：→ Altair: 就學過統計的人 這確實該算常識 07/06 16:01
4F：推 askachage: 觀念正確 07/06 17:43
5F：推 askachage: 尤其是最佳化後才可測2016~2018 07/06 17:46
6F：→ askachage: 請爬文FORWARD BACKTESTING 07/06 17:47
7F：→ LinJW: 沒學過統計= =.... 07/09 10:05