作者LinJW (文)
看板Trading
标题Re: [闲聊] 策略上线多久算稳定?!多空差异策略?!
时间Fri Jul 6 10:07:12 2018
今天又有一个想法
如果开发策略只用稍早时间作回测
例如2006-2016
然後策略开发完再直接测2016-2018
若获利曲线,MDD和先前2006-2016无太大差异
这样测出来的结果是否具有可信度?!
是否能取代跑个一两年的实测意义?!
大家有什麽看法吗?!
※ 引述《LinJW (文)》之铭言：
: 这板真有点乾
: 来两个老话题,想询问一下大家看法
: 1. 新策略上线多久算稳定?!如何评估?!加码策略?!
: 目前使用30K留仓策略..跑两个多月了..起起伏伏也是有小赚
: 只跑小台一口
: 打算基础20W,每一小台赚5W(1000点)加一口(目前离的有点远)
: 20 + 5 = 25W => 小台*2
: 25 + 5*2 = 35W => 小台*3
: 35 + 5*3 = 50W => 大台*1
: 反之一样..亏回35W就降回小台*3
: 不过跑两个月不过就19~22万跑来跑去...有点无聊
: 其他投资是大宗..程式交易就也随缘
: 大家怎麽评估新策略实用/长久性跟加码方式?!
: 2. 大家使用的买/卖策略是完全对称相反的吗?!
: ex.
: MA5 > MA20 then buy
: MA5 < MA20 then sell
: 还是会把买和卖用不对称的策略进场?!
: ex.
: MA5 > MA20 then buy
: MA10 < MA20 then sell
: 大家怎麽思考买卖不对称的交易策略?!
: 欢迎讨论 :)
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 211.23.25.43
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1F：→ dodo222kimo: 这就样本内跟样本外的测试方式阿 基本该做的 07/06 12:43
2F：推 john668: 我原本以为这是常识XD 07/06 12:43
3F：→ Altair: 就学过统计的人 这确实该算常识 07/06 16:01
4F：推 askachage: 观念正确 07/06 17:43
5F：推 askachage: 尤其是最佳化後才可测2016~2018 07/06 17:46
6F：→ askachage: 请爬文FORWARD BACKTESTING 07/06 17:47
7F：→ LinJW: 没学过统计= =.... 07/09 10:05