作者peter308 (pete)
看板Trading
標題[討論] 各位有無看過將結構因子納入的金融理論?
時間Tue May 29 10:42:23 2018
一般熟知的金融理論都是對時間的偏微分方程
ex: 描述價格怎麼隨時間變化的一個方程式
並將市場的眾多因素考慮進去
因為我之前背景為物理
有碰過許多液態理論
會將液態的結構因子放到描述的動力方程式中
想了解一下有沒有人看過任何的股市的動力方程式
是有把市場的結構(股票間的最小生成樹結構,投資人間的拓樸網絡結構等等)
考慮進去的呢??
有的話, 能否請版友告知分享這部份的資訊給我
感謝!!!!!!!
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1F：推 lrm549: 你乾脆放FFT 05/29 20:20
2F：→ leolarrel: 聽起來是不是跟布朗運動有關? 05/30 11:54
3F：→ rcwang: 有一種研究方向是把網路考量成流動性風險 05/30 12:40
4F：→ rcwang: 再把流動性風險考量到定價方程裡面 05/30 12:40
5F：→ rcwang: 但我覺得你必須先回憶各種偏微分方程描述市場背後的假設是 05/30 12:41
6F：→ rcwang: 什麼，也就是無套利 05/30 12:41
7F：→ rcwang: 然後你這樣的網絡在無套利假設中的角色是什麼 05/30 12:42
8F：→ rcwang: 否則你應該捨棄偏微分方程，走向微結構和動態賽局 05/30 12:42
9F：→ rcwang: 很多理工背景知道偏微分方程描述定價會高潮，要小心你可能 05/30 12:44
10F：→ rcwang: 忽略掉這個式子由來背後的假設，和傳統物理的方程由來是不 05/30 12:44
11F：→ rcwang: 同的，小心類比錯誤 05/30 12:44
12F：→ peter308: Okay, 謝謝版友的提醒。我會注意ODE在描述金融系統的假 05/30 14:03
13F：→ peter308: 設前提。 05/30 14:03