作者peter308 (pete)
看板Trading
标题[讨论] 各位有无看过将结构因子纳入的金融理论?
时间Tue May 29 10:42:23 2018
一般熟知的金融理论都是对时间的偏微分方程
ex: 描述价格怎麽随时间变化的一个方程式
并将市场的众多因素考虑进去
因为我之前背景为物理
有碰过许多液态理论
会将液态的结构因子放到描述的动力方程式中
想了解一下有没有人看过任何的股市的动力方程式
是有把市场的结构(股票间的最小生成树结构,投资人间的拓朴网络结构等等)
考虑进去的呢??
有的话, 能否请版友告知分享这部份的资讯给我
感谢!!!!!!!
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 140.127.233.61
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Trading/M.1527561748.A.8BF.html
1F：推 lrm549: 你乾脆放FFT 05/29 20:20
2F：→ leolarrel: 听起来是不是跟布朗运动有关? 05/30 11:54
3F：→ rcwang: 有一种研究方向是把网路考量成流动性风险 05/30 12:40
4F：→ rcwang: 再把流动性风险考量到定价方程里面 05/30 12:40
5F：→ rcwang: 但我觉得你必须先回忆各种偏微分方程描述市场背後的假设是 05/30 12:41
6F：→ rcwang: 什麽，也就是无套利 05/30 12:41
7F：→ rcwang: 然後你这样的网络在无套利假设中的角色是什麽 05/30 12:42
8F：→ rcwang: 否则你应该舍弃偏微分方程，走向微结构和动态赛局 05/30 12:42
9F：→ rcwang: 很多理工背景知道偏微分方程描述定价会高潮，要小心你可能 05/30 12:44
10F：→ rcwang: 忽略掉这个式子由来背後的假设，和传统物理的方程由来是不 05/30 12:44
11F：→ rcwang: 同的，小心类比错误 05/30 12:44
12F：→ peter308: Okay, 谢谢版友的提醒。我会注意ODE在描述金融系统的假 05/30 14:03
13F：→ peter308: 设前提。 05/30 14:03