作者cory8249 (Cory)
看板Trading
標題Fw: [心得] Tick 資料分享及數據分析
時間Sat Apr 28 20:35:55 2018
※ [本文轉錄自 Option 看板 #1Qv3_REV ]
作者: cory8249 (Cory) 看板: Option
標題: [心得] Tick 資料分享及數據分析
時間: Sat Apr 28 17:33:12 2018
大家好 小弟前陣子 PO 過一篇 自建交易數據分析系統
https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Option/M.1522658603.A.057.html
今天想聊一下實際的資料和一些分析方式
先附上本月份收集的 Tick Raw Data (特定權值股 + 大小台 + OP + 委賣賣)
沒有很完整 也可能有錯 僅供參考 要自己另外做資料清理
https://drive.google.com/open?id=1qZVdwDoKj9Lqx3idJwOfB44KG5y2-k0J
各類商品 Tick 約 500萬筆
台指期 Market Trade Info 約 100萬筆
我目前的分析主要是用 Tick 去算一些統計累積性的數據
MultiCharts 資料就我測試起來 是沒辦法精確得知每筆 Tick 內外盤的
這對於分析來說這就是一個很大的限制
當然啦 快盤 Tick 併筆 這又是另一個問題
所以我之後會去想辦法找到高品質的報價 ( 如果有人有也歡迎提供 XD
像是最近在研究散戶/程式停損單 是否被主力控盤手承接
用 Tick 逐秒合併的累積量 對時間做 convolution 觀察 "交易密集區"
密集的交易價格點位 是否可以用來觀察解釋一些現象呢 ?
這是 4/27 星期五的盤
https://i.imgur.com/sjlEUQA.png
另一個有趣的資料是 委買賣掛單 (某OX能量圖)
透過市場上委託掛單口/筆 成交筆 來判斷趨勢方向
這個邏輯我覺得是有道理的 很多人 Excel DDE 也有做
最近趁半夜買了 100 口價外 Put 來實驗這幾個數字實際上的變化
比我原本想的還有趣
因此規劃做一個研究實驗
用每秒鐘 委託口數/筆數變化量
看能不能反推市場黑手作價的企圖
就我所知 目前沒有一套系統有完整整資料 (含開盤前)
凱衛 MC 的那個資料處理邏輯 對我來說有點問題
而且之後要匯出給 python realtime 去跑演算法 實做上也不太可能
大概是這樣
分享這個月的原始資料和一些分析的想法
給大家參考囉
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如果你問我 做這麼多 到底會不會賺錢 ?
不會 完全不會 超難賺 XD
吃飽太閒的才會自己寫分析系統呢 (笑
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.161.34.162
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Option/M.1524907995.A.39F.html
1F：推 kenQQ: 真的覺得你很厲害。祝你成功 04/28 17:35
2F：推 nds3ds: 推強者 04/28 17:42
3F：推 ZhouGongJin: 推 04/28 17:47
4F：推 ApacheHunter: 推 其實寫程式是一種幫助自己理清交易邏輯的方法 04/28 17:47
確實如此 自己經驗太少 還沒有神準的盤感 只好先做分析幫助釐清問題
5F：推 fengc: 你有確認過 接實盤時也能即時收到你用來分析的資料嗎 04/28 18:15
可以呀 我們現在每天都在即時跑這些運算觀察
6F：推 kain777: 其實你可以找老師合作了.... 04/28 18:28
7F：推 onepiece584: COOL!!! 04/28 18:39
8F：推 Flyingheart: 強 04/28 18:47
9F：推 okwool: 目前有工作嗎？我部門缺研究員 有沒興趣來聊聊 04/28 19:06
我們目前就小團隊做研究 + 自己看盤打單找靈感
嘗試用數據分析來解這個遊戲
如果有同業交流也是可以站內信聊一下 XD
10F：推 dodo222kimo: 推資料分享 04/28 19:48
11F：推 diiiib: 猛 04/28 19:50
12F：推 jojomickey2: 怎麼下載呀??原PO厲害 04/28 20:00
13F：→ jojomickey2: 比老師強大了，走向正確的邏輯 04/28 20:01
老師比較厲害 隨便都幾百萬輸贏 小弟奈米散戶才入坑一年而已
※ 編輯: cory8249 (218.161.34.162), 04/28/2018 20:28:47
14F：推 jojomickey2: 真心感謝你一定會成功!! 04/28 20:12
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※ 轉錄者: cory8249 (218.161.34.162), 04/28/2018 20:35:55
15F：噓 darkMood: 反正一開始樂趣也不是在賺錢 04/28 22:10
16F：推 excelceo2: 推推推 04/29 22:26
17F：推 nicks0904: 自己動手的價值才是寶貴 05/08 09:22
18F：推 john668: 其實有認識的在掛假單擾亂 口數大概有500-1000口 05/09 01:09
19F：推 ETHZ: Hi...Cory,我有看到你對半年前的逐筆期貨資料感興趣,站內信~ 05/13 16:05