作者cory8249 (Cory)
看板Trading
标题Fw: [心得] Tick 资料分享及数据分析
时间Sat Apr 28 20:35:55 2018
※ [本文转录自 Option 看板 #1Qv3_REV ]
作者: cory8249 (Cory) 看板: Option
标题: [心得] Tick 资料分享及数据分析
时间: Sat Apr 28 17:33:12 2018
大家好 小弟前阵子 PO 过一篇 自建交易数据分析系统
https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Option/M.1522658603.A.057.html
今天想聊一下实际的资料和一些分析方式
先附上本月份收集的 Tick Raw Data (特定权值股 + 大小台 + OP + 委卖卖)
没有很完整 也可能有错 仅供参考 要自己另外做资料清理
https://drive.google.com/open?id=1qZVdwDoKj9Lqx3idJwOfB44KG5y2-k0J
各类商品 Tick 约 500万笔
台指期 Market Trade Info 约 100万笔
我目前的分析主要是用 Tick 去算一些统计累积性的数据
MultiCharts 资料就我测试起来 是没办法精确得知每笔 Tick 内外盘的
这对於分析来说这就是一个很大的限制
当然啦 快盘 Tick 并笔 这又是另一个问题
所以我之後会去想办法找到高品质的报价 ( 如果有人有也欢迎提供 XD
像是最近在研究散户/程式停损单 是否被主力控盘手承接
用 Tick 逐秒合并的累积量 对时间做 convolution 观察 "交易密集区"
密集的交易价格点位 是否可以用来观察解释一些现象呢 ?
这是 4/27 星期五的盘
https://i.imgur.com/sjlEUQA.png
另一个有趣的资料是 委买卖挂单 (某OX能量图)
透过市场上委托挂单口/笔 成交笔 来判断趋势方向
这个逻辑我觉得是有道理的 很多人 Excel DDE 也有做
最近趁半夜买了 100 口价外 Put 来实验这几个数字实际上的变化
比我原本想的还有趣
因此规划做一个研究实验
用每秒钟 委托口数/笔数变化量
看能不能反推市场黑手作价的企图
就我所知 目前没有一套系统有完整整资料 (含开盘前)
凯卫 MC 的那个资料处理逻辑 对我来说有点问题
而且之後要汇出给 python realtime 去跑演算法 实做上也不太可能
大概是这样
分享这个月的原始资料和一些分析的想法
给大家参考罗
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如果你问我 做这麽多 到底会不会赚钱 ?
不会 完全不会 超难赚 XD
吃饱太闲的才会自己写分析系统呢 (笑
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 218.161.34.162
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Option/M.1524907995.A.39F.html
1F：推 kenQQ: 真的觉得你很厉害。祝你成功 04/28 17:35
2F：推 nds3ds: 推强者 04/28 17:42
3F：推 ZhouGongJin: 推 04/28 17:47
4F：推 ApacheHunter: 推 其实写程式是一种帮助自己理清交易逻辑的方法 04/28 17:47
确实如此 自己经验太少 还没有神准的盘感 只好先做分析帮助厘清问题
5F：推 fengc: 你有确认过 接实盘时也能即时收到你用来分析的资料吗 04/28 18:15
可以呀 我们现在每天都在即时跑这些运算观察
6F：推 kain777: 其实你可以找老师合作了.... 04/28 18:28
7F：推 onepiece584: COOL!!! 04/28 18:39
8F：推 Flyingheart: 强 04/28 18:47
9F：推 okwool: 目前有工作吗？我部门缺研究员 有没兴趣来聊聊 04/28 19:06
我们目前就小团队做研究 + 自己看盘打单找灵感
尝试用数据分析来解这个游戏
如果有同业交流也是可以站内信聊一下 XD
10F：推 dodo222kimo: 推资料分享 04/28 19:48
11F：推 diiiib: 猛 04/28 19:50
12F：推 jojomickey2: 怎麽下载呀??原PO厉害 04/28 20:00
13F：→ jojomickey2: 比老师强大了，走向正确的逻辑 04/28 20:01
老师比较厉害 随便都几百万输赢 小弟奈米散户才入坑一年而已
※ 编辑: cory8249 (218.161.34.162), 04/28/2018 20:28:47
14F：推 jojomickey2: 真心感谢你一定会成功!! 04/28 20:12
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※ 转录者: cory8249 (218.161.34.162), 04/28/2018 20:35:55
15F：嘘 darkMood: 反正一开始乐趣也不是在赚钱 04/28 22:10
16F：推 excelceo2: 推推推 04/29 22:26
17F：推 nicks0904: 自己动手的价值才是宝贵 05/08 09:22
18F：推 john668: 其实有认识的在挂假单扰乱 口数大概有500-1000口 05/09 01:09
19F：推 ETHZ: Hi...Cory,我有看到你对半年前的逐笔期货资料感兴趣,站内信~ 05/13 16:05