作者ETHZ (開空軍一號喝養樂多)
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標題Re: [問題] 有人知道Sornette's dragon king嗎?
時間Mon Dec 11 01:06:17 2017
簡單回答一下peter308網友的問題:
1. LPPL是物理學家在金融領域給出的一個模型, 但在金融的世界, 目前應該還不
存在所謂的"即定的事實".也就是無所謂的定律或是central dogma.
即便如此,它當然是規規矩矩的科學, 一個用科學方法發展出來的模型, 如果沒法
正確的描述它所要描述的現象,那就只是這個模型不好, 但不能說是偽科學!
2. 請問有人看過甚麼是"嚴謹的股價模型"嗎? 如果有? 它的功能是啥?
能成功的模擬未來的走勢? 那這個東西如果存在,不會讓你知道,否則你就發了!
另外, LPPL是一個用來預測未來是否將出現極端走勢的一個模型, 預測的效果好不好,
先不討論, 但為何需要"成功模擬出LPPL"? 我們在講"模擬"通常是要模擬一個真實
的現象, 不是去模擬一個描述現象的理論. 因為那個理論就是試圖要"模擬"現象!
理論本身不需要也沒有意義要再被模擬...很怪.
最後, 我個人的經驗是,想要用LPPL在金融上發財,是沒啥機會的.因為Sornette並
沒有真的靠這玩意兒發財.
※ 引述《peter308 (pete)》之銘言：
: ※ 引述《zxcmnb (我的證照來自ㄊ大電腦)》之銘言：
: : 最近也是看了<<華爾街的物理學>>才知道的
: : ( 這邊有位大大有書評:
: : http://tony-almanack.blogspot.tw/2014/03/blog-post_13.html )
: : 索耐特的龍王理論成功的預測了1987等等的股市崩盤
: : 感覺好像很威
: : 請問板上有大大對這個東西熟的嗎?
: : ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
: : 這裡有他的最新指標:
: : http://risikopedia.ETHZ.ch/
: : 看起來成功的預測出了最近10個泡沫中的20個... 囧
: : 不知道他的bubble signal是怎麼算出來的
: : 我想要自己算然後回測看看
: : 剛剛下了幾篇paper
: : 想徵求一起讀論文的夥伴
: : 知無不言 言無不盡 XDDDDDDD
: 請教一下各位
: 索奈特提出的對數週期加速冪次定律(LPPL)
: 在股市崩盤前可以發現一些頻率加速的徵兆 並可以用來預測崩盤時間點
: 我主要是想問
: 1. LPPL 算是金融市場的一個既定的事實(stylized fact)了嗎?
: 還是說大家只是把它當成一個偽科學呢?
: 因為主流經濟學家好像從來沒嚴肅看待LPPL這個理論過
: 2. 各位知道有任何的文章做電腦模擬並成功模擬出LPPL的曲線過的嗎??
: 我印象他主要是用來對歷史數據做回測並預測啥時會崩盤
: 但沒印象有用比較嚴謹的股價模型的數學理論中真的成功模擬出LPPL的案例
: 以上兩個問題 想跟大家討論
: 萬分感謝!!!
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1F：推 vbnwei: E老 推~ 12/11 07:26
2F：推 peter308: 感謝版大解惑我主要是想做一個跟LPPL有關的學術研究主題 12/12 13:02
3F：→ peter308: 然後我發現 比較嚴謹從效用函數和利潤極大化出發的股價 12/12 13:03
4F：→ peter308: 定價模型幾乎都模擬不出週期加速的現象 所以我才有LPPL 12/12 13:04
5F：→ peter308: 這定律是否夠嚴謹的疑問 一般股市的既定事實 像 厚尾 12/12 13:05
6F：→ peter308: 波動叢聚姓 都是被公認的 但LPPL既然不被認定為既定事實 12/12 13:06
7F：→ peter308: 很有可能那些周期加速都只是一種假象 有沒可能有這樣的 12/12 13:07
8F：→ peter308: 爭議呢?? 12/12 13:07
9F：推 bluecadence: 先不要模擬。你把市場的實際價格拿去分析，有多少是 12/13 11:28
10F：→ bluecadence: 能夠分析出"週期"的? 大部分的"週期"也是非常低頻， 12/13 11:29
11F：→ bluecadence: 長天期的(半年，一年，五年 etc)。而且這些"週期"也 12/13 11:31
12F：→ bluecadence: 是隨不同時間出現/消失的。更何況你要找的是"週期加 12/13 11:34
13F：→ bluecadence: 速"。這東西大部分的時候根本不存在，你也沒有好的運 12/13 11:34
14F：→ bluecadence: 算法找出這個週期加速。 12/13 11:35
15F：→ ETHZ: 這是個很好的討論串...我建議peter可以去查"minority game" 12/13 17:22
16F：→ ETHZ: 要模擬市場,您說的方法可能無法貼近真實.MG是一個不錯的方向 12/13 17:23
17F：推 peter308: 感謝板大 我再去研究一下你講的MG 12/15 11:30