作者ETHZ (开空军一号喝养乐多)
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标题Re: [问题] 有人知道Sornette's dragon king吗?
时间Mon Dec 11 01:06:17 2017
简单回答一下peter308网友的问题:
1. LPPL是物理学家在金融领域给出的一个模型, 但在金融的世界, 目前应该还不
存在所谓的"即定的事实".也就是无所谓的定律或是central dogma.
即便如此,它当然是规规矩矩的科学, 一个用科学方法发展出来的模型, 如果没法
正确的描述它所要描述的现象,那就只是这个模型不好, 但不能说是伪科学!
2. 请问有人看过甚麽是"严谨的股价模型"吗? 如果有? 它的功能是啥?
能成功的模拟未来的走势? 那这个东西如果存在,不会让你知道,否则你就发了!
另外, LPPL是一个用来预测未来是否将出现极端走势的一个模型, 预测的效果好不好,
先不讨论, 但为何需要"成功模拟出LPPL"? 我们在讲"模拟"通常是要模拟一个真实
的现象, 不是去模拟一个描述现象的理论. 因为那个理论就是试图要"模拟"现象!
理论本身不需要也没有意义要再被模拟...很怪.
最後, 我个人的经验是,想要用LPPL在金融上发财,是没啥机会的.因为Sornette并
没有真的靠这玩意儿发财.
※ 引述《peter308 (pete)》之铭言：
: ※ 引述《zxcmnb (我的证照来自ㄊ大电脑)》之铭言：
: : 最近也是看了<<华尔街的物理学>>才知道的
: : ( 这边有位大大有书评:
: : http://tony-almanack.blogspot.tw/2014/03/blog-post_13.html )
: : 索耐特的龙王理论成功的预测了1987等等的股市崩盘
: : 感觉好像很威
: : 请问板上有大大对这个东西熟的吗?
: : ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
: : 这里有他的最新指标:
: : http://risikopedia.ETHZ.ch/
: : 看起来成功的预测出了最近10个泡沫中的20个... 囧
: : 不知道他的bubble signal是怎麽算出来的
: : 我想要自己算然後回测看看
: : 刚刚下了几篇paper
: : 想徵求一起读论文的夥伴
: : 知无不言 言无不尽 XDDDDDDD
: 请教一下各位
: 索奈特提出的对数周期加速幂次定律(LPPL)
: 在股市崩盘前可以发现一些频率加速的徵兆 并可以用来预测崩盘时间点
: 我主要是想问
: 1. LPPL 算是金融市场的一个既定的事实(stylized fact)了吗?
: 还是说大家只是把它当成一个伪科学呢?
: 因为主流经济学家好像从来没严肃看待LPPL这个理论过
: 2. 各位知道有任何的文章做电脑模拟并成功模拟出LPPL的曲线过的吗??
: 我印象他主要是用来对历史数据做回测并预测啥时会崩盘
: 但没印象有用比较严谨的股价模型的数学理论中真的成功模拟出LPPL的案例
: 以上两个问题 想跟大家讨论
: 万分感谢!!!
--
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1F：推 vbnwei: E老 推~ 12/11 07:26
2F：推 peter308: 感谢版大解惑我主要是想做一个跟LPPL有关的学术研究主题 12/12 13:02
3F：→ peter308: 然後我发现 比较严谨从效用函数和利润极大化出发的股价 12/12 13:03
4F：→ peter308: 定价模型几乎都模拟不出周期加速的现象 所以我才有LPPL 12/12 13:04
5F：→ peter308: 这定律是否够严谨的疑问 一般股市的既定事实 像 厚尾 12/12 13:05
6F：→ peter308: 波动丛聚姓 都是被公认的 但LPPL既然不被认定为既定事实 12/12 13:06
7F：→ peter308: 很有可能那些周期加速都只是一种假象 有没可能有这样的 12/12 13:07
8F：→ peter308: 争议呢?? 12/12 13:07
9F：推 bluecadence: 先不要模拟。你把市场的实际价格拿去分析，有多少是 12/13 11:28
10F：→ bluecadence: 能够分析出"周期"的? 大部分的"周期"也是非常低频， 12/13 11:29
11F：→ bluecadence: 长天期的(半年，一年，五年 etc)。而且这些"周期"也 12/13 11:31
12F：→ bluecadence: 是随不同时间出现/消失的。更何况你要找的是"周期加 12/13 11:34
13F：→ bluecadence: 速"。这东西大部分的时候根本不存在，你也没有好的运 12/13 11:34
14F：→ bluecadence: 算法找出这个周期加速。 12/13 11:35
15F：→ ETHZ: 这是个很好的讨论串...我建议peter可以去查"minority game" 12/13 17:22
16F：→ ETHZ: 要模拟市场,您说的方法可能无法贴近真实.MG是一个不错的方向 12/13 17:23
17F：推 peter308: 感谢板大 我再去研究一下你讲的MG 12/15 11:30