作者s3714443 (metalheads)
看板Trading
標題[問題] 出場策略的回測，是不是一定要用迴圈？
時間Fri Nov 10 03:05:42 2017
各位大神好
小弟最近在用R寫回測
發現進場策略如果用技術指標的話
可以用向量矩陣化的思維做處理，很快可以找到符合條件的股票
但是出場條件通常都是某一個時點進場後，要一個一個去逐步檢視要不要出場
或是不斷的紀錄移動的停損價來看要不要出場
這樣不用迴圈真的不好寫
而R最弱的就是迴圈了，真的有夠慢
請問大神們寫出場程式碼是不是都用c
還是說cython是一個可行的方案呢？
感謝
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1F：推 NCTUFatGuy: Python 11/10 13:39
2F：推 bcc2xp: 用apply函數或Rcpp 11/10 14:33
3F：→ cobrasgo: 慢有很多原因，硬體，演算法，一堆會影響 11/12 19:34
4F：推 ETHZ: 硬體已經不是個issue了! 11/17 20:46
5F：推 ETHZ: 現代人寫程式習慣很差,其實現在的手機CPU都夠快了 11/17 20:47
6F：→ cobrasgo: 硬體不是issue是你要解的問題不夠難，就將了 11/18 19:31
7F：→ cobrasgo: 要把問題映射到高維才有解的話，硬體絕對是個問題 11/18 19:35
8F：→ cobrasgo: 原po有提到矩陣我才會講硬體有可能會影響 11/18 19:36
9F：推 ForFaith: 找package 12/11 00:37