作者s3714443 (metalheads)
看板Trading
标题[问题] 出场策略的回测，是不是一定要用回圈？
时间Fri Nov 10 03:05:42 2017
各位大神好
小弟最近在用R写回测
发现进场策略如果用技术指标的话
可以用向量矩阵化的思维做处理，很快可以找到符合条件的股票
但是出场条件通常都是某一个时点进场後，要一个一个去逐步检视要不要出场
或是不断的纪录移动的停损价来看要不要出场
这样不用回圈真的不好写
而R最弱的就是回圈了，真的有够慢
请问大神们写出场程式码是不是都用c
还是说cython是一个可行的方案呢？
感谢
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1F：推 NCTUFatGuy: Python 11/10 13:39
2F：推 bcc2xp: 用apply函数或Rcpp 11/10 14:33
3F：→ cobrasgo: 慢有很多原因，硬体，演算法，一堆会影响 11/12 19:34
4F：推 ETHZ: 硬体已经不是个issue了! 11/17 20:46
5F：推 ETHZ: 现代人写程式习惯很差,其实现在的手机CPU都够快了 11/17 20:47
6F：→ cobrasgo: 硬体不是issue是你要解的问题不够难，就将了 11/18 19:31
7F：→ cobrasgo: 要把问题映射到高维才有解的话，硬体绝对是个问题 11/18 19:35
8F：→ cobrasgo: 原po有提到矩阵我才会讲硬体有可能会影响 11/18 19:36
9F：推 ForFaith: 找package 12/11 00:37