作者heuristics (阿弟牯)
看板Trading
標題Re: [問題] C#比JAVA適合做程式交易嗎?
時間Thu Jul 6 00:16:50 2017
※ 引述《chema (chema)》之銘言：
: 這問題對板上程式高手們，可能覺得很菜
: 但還是希望大家指教一下。
: 我目前從事交易員，因為有些交易模型在既有MC架構做不到
: 所以學習其他語言是必須的。這幾天有去補習班詢問C#的課程，
: 她們建議我學JAVA，可是我問了身邊做交易的人，多半用C#，
: 似乎沒有聽過使用JAVA在建構交易系統的
: 由於我是文科背景出身，對於各個程式語言的認識不是很多，
: 所以好奇程式交易上，使用C#的人數較多的原因是什麼？
要分 API 跟演算法兩部份
1、API
基本上，您只能從 Broker 有提供的 API 語言中，選一個
(也可能是協定，例如 REST，那就不限定語言了)
不外乎 Java、C++、C# 跟 Python
怎麼選？
有 Python 選 Python，沒有就依序選 C# Java C++
但不要花太多時間去學這部份的語言，API 只是要讓您的程式可以跟 Broker 做溝通
可以看的懂跟會稍微修改 Broker 提供的範例就好
2、演算法
基本功，要好好學
怎麼選？
Python，沒有之二，這廝演算法交易 (或說資料科學) 相關的資源太多了
除了基本語法外，先熟悉 NumPy (資料格式)、Pandas (資料處理) 跟 Scikit-learn (機器學習) 這三個套件
已經可以用傳統的機器學習做許多嘗試
再進階，可以試試 Deep Learning (深度學習)
好的是，深度學習一些主流開發框架例如 TensorFlow，也是以 Python 做前端
所以一開始就熟悉 Python 會更容易上手
那如果，演算法的語言跟 API 的語言不同，怎麼串接？
簡單一些，演算法就寫成 Console 程式，Java、C++ 或 C# 都可以呼叫 Console 程式做溝通
例如丟 10 根 k 棒的數據給 Console 程式，Console 程式輸出 sell or buy or ... 給 Java、C++ 或 C#
進階一些，可以寫成 Client Server 架構，概念上就是用一些網路協定做溝通
Socket、Thrift 或 gRPC ... 都可以做到
但最佳解其實是直接呼叫，大多也都找的到解法
例如 google：calling python from c# .net
回到最後的問題，程式交易上，使用 C# 的人數較多的原因是什麼？
我想是因為蠻多 Broker 提供的 API 中都有 C# 的選項，但 C# (或 Broker 選用的 API 語言) 是不是就適合發展演算法？
我想不一定，如前面提到的，API 只是要讓您的程式可以跟 Broker 做溝通
Broker 選用的 API 語言常常只是因為它們適合做溝通
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