作者heuristics (阿弟牯)
看板Trading
标题Re: [问题] C#比JAVA适合做程式交易吗?
时间Thu Jul 6 00:16:50 2017
※ 引述《chema (chema)》之铭言：
: 这问题对板上程式高手们，可能觉得很菜
: 但还是希望大家指教一下。
: 我目前从事交易员，因为有些交易模型在既有MC架构做不到
: 所以学习其他语言是必须的。这几天有去补习班询问C#的课程，
: 她们建议我学JAVA，可是我问了身边做交易的人，多半用C#，
: 似乎没有听过使用JAVA在建构交易系统的
: 由於我是文科背景出身，对於各个程式语言的认识不是很多，
: 所以好奇程式交易上，使用C#的人数较多的原因是什麽？
要分 API 跟演算法两部份
1、API
基本上，您只能从 Broker 有提供的 API 语言中，选一个
(也可能是协定，例如 REST，那就不限定语言了)
不外乎 Java、C++、C# 跟 Python
怎麽选？
有 Python 选 Python，没有就依序选 C# Java C++
但不要花太多时间去学这部份的语言，API 只是要让您的程式可以跟 Broker 做沟通
可以看的懂跟会稍微修改 Broker 提供的范例就好
2、演算法
基本功，要好好学
怎麽选？
Python，没有之二，这厮演算法交易 (或说资料科学) 相关的资源太多了
除了基本语法外，先熟悉 NumPy (资料格式)、Pandas (资料处理) 跟 Scikit-learn (机器学习) 这三个套件
已经可以用传统的机器学习做许多尝试
再进阶，可以试试 Deep Learning (深度学习)
好的是，深度学习一些主流开发框架例如 TensorFlow，也是以 Python 做前端
所以一开始就熟悉 Python 会更容易上手
那如果，演算法的语言跟 API 的语言不同，怎麽串接？
简单一些，演算法就写成 Console 程式，Java、C++ 或 C# 都可以呼叫 Console 程式做沟通
例如丢 10 根 k 棒的数据给 Console 程式，Console 程式输出 sell or buy or ... 给 Java、C++ 或 C#
进阶一些，可以写成 Client Server 架构，概念上就是用一些网路协定做沟通
Socket、Thrift 或 gRPC ... 都可以做到
但最佳解其实是直接呼叫，大多也都找的到解法
例如 google：calling python from c# .net
回到最後的问题，程式交易上，使用 C# 的人数较多的原因是什麽？
我想是因为蛮多 Broker 提供的 API 中都有 C# 的选项，但 C# (或 Broker 选用的 API 语言) 是不是就适合发展演算法？
我想不一定，如前面提到的，API 只是要让您的程式可以跟 Broker 做沟通
Broker 选用的 API 语言常常只是因为它们适合做沟通
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