作者n33222 (滿身菜味)
看板Trading
標題[討論]請幫審視報表-感謝
時間Tue Jun 27 14:24:19 2017
嗨各位前輩大家好，我是一名小小外匯操作員，大概學了兩三年的MQL4勉強會寫，
我不是IT出身的，所以以前很多想法都沒辦法落實，剛好今年遇到一個願意教學的
才有機會把我的一些想法策略落實，今年正式落實的策略，
再經過跟DUCASCOPY那邊的資料(付費版)，以及quant analyzer報表程式做輔助來建構
我目前手上是兩種程式，分別不同策略以及交易量做搭配，回測歷史下的報表(95%質量)
我也了解回測只是歷史，但如果歷史都沒有績效出現，那根本在未來也很難兌現，
所以想請前輩幫我檢視一下，就這份報表的各項數值，我是否該注意甚麼，
或是其實根本不能用，目前已經有真實帳戶在下單操作了，但執行時間還不夠長。
另外我的主要交易品種是黃金其餘貨幣種作為輔助。
---------------------------------------------------------------------
(以下說明都已10000美金為本金基礎，包含報表，點差部分黃金為5點為基礎
歐美3點為基礎，回測時長為2011.03.20-2017.03.22)
一號策略：
主要是根據過去的高低點來抓高低預掛，一次一張單帶止損還有追蹤止損，
沒有停利，主要獲利出場就是用追蹤，但追蹤止損部分跟一般的比較不一樣，
我不是固定點數拉追蹤，是有一些浮動條件，還有技術指標做為追蹤價位，我
個人編寫這支程式能獲利主因是追蹤的差別，交易品種有14個商品，但並非同
時進場，因為是預掛，最高場上頂多四五張單，並且手數基礎為0.1手，主要
以為黃金為獲利基礎，其他貨幣種為輔助當黃金帳面虧損時的風險承擔，這個
效果是用quant analyzer來組合的。
報表請見以下圖片：
http://imgur.com/P0wwKT6
http://imgur.com/vtCZLq3
二號策略：
我把他稱之為回馬槍，主要依照小時圖以上的圖表，抓取連漲連跌K棒後做反
向，手數基準為0.01手，但下單手數為連漲(跌)K線數的平方*0.01。
例：EA為連漲(跌)3根才啟動，如連續3根則下單交易量為:3*3*0.01=0.09，如是
四=4*4*0.01，看起來似乎交易量很大，但實際上加碼速度比2馬丁慢很多。
下單後設定停損停利以及追蹤止損，止損值為短止損，停利在300點以上，場上
最多一張單，不凹單加碼。
主要還是透過追蹤止損出場，追蹤止損部分像第一個策略，為浮動的使用技術指
標作為目標值，且較不一樣的，下單雖然以1H以上圖表，但追蹤止損使用的為短
時框做搭配。
報表請見以下圖片，最下面是兩者綜合的報表：
http://imgur.com/umdnk7j
http://imgur.com/CNuGEYw
組合報表：
http://imgur.com/VFmHM3b
http://imgur.com/0RwO0io
懇請大師賜教，感謝。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 148.66.1.187
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Trading/M.1498544662.A.8D4.html
※ 編輯: n33222 (148.66.1.187), 06/27/2017 14:26:49
※ 編輯: n33222 (148.66.1.187), 06/27/2017 15:00:44
1F：推 lrm549: 假如你沒有過度貼合數據 你已經寫出聖杯了 06/28 06:54
2F：→ lrm549: 那你自己想想可能性 你覺得能用嗎？ 06/28 06:55
3F：→ n33222: 我自己本身對這策略是有信心的，我的ea中只有優化過擷取k 06/28 09:50
4F：→ n33222: 棒的數量，以及每個商品間的手數比例，但我因為沒跟人討 06/28 09:50
5F：→ n33222: 論過，所以想了解自己是不是漏了什麼東西。 06/28 09:50
6F：推 lrm549: 擷取k棒數量是什麼意思？ 你只挑有賺錢的k棒列入計算？ 06/28 12:53
7F：→ n33222: 不是，我下單依據k棒高低點來做下單點位，比如黃金是根據 06/28 13:18
8F：→ n33222: 現在往前推240根一分k中的最高點做預掛。 06/28 13:19
9F：→ n33222: 程式沒有對歷史或是賺賠錢行情做修正 06/28 13:20
10F：推 easychen: 所以是不同商品，使用的K線數就不一樣的意思嘛?? 06/28 13:50
11F：→ n33222: 不同商品的使用時間軸不同，數字也略有不同，但整體來說 06/28 16:01
12F：→ n33222: 都是四小時左右的數字。 06/28 16:01
13F：推 lrm549: 所以你只是用 不同的時間週期（如5 or30min）來進行操作求 06/28 18:45
14F：→ lrm549: 最佳獲利？ 06/28 18:45
15F：→ lrm549: 那你在同一時間軸下理論上至少獲利減少對吧？ 06/28 18:45
16F：→ n33222: 對的，如果調整到同一時間軸上，會少獲利，因為以一分鍾 06/28 20:37
17F：→ n33222: 來抓去比較敏感但如果用四小時抓的話進場點位會有落差，這 06/28 20:37
18F：→ n33222: 您應該了解為何不同，但整體都還是獲利的。 06/28 20:37
19F：推 lrm549: 那理論上是沒什麼問題 可能你組合商品 讓你的寫出聖杯吧 06/29 00:35
20F：推 marcozhou: 加油，自己拿點錢去跑一下，記得倉位資金要控制好 07/27 00:11
21F：→ leolarrel: 大家午安,一早就嘎爆 07/27 12:23
22F：→ leolarrel: 推錯 07/27 12:23
(ETHZ 刪除 ES200h 的推文: 分身亂版！)