作者n33222 (满身菜味)
看板Trading
标题[讨论]请帮审视报表-感谢
时间Tue Jun 27 14:24:19 2017
嗨各位前辈大家好，我是一名小小外汇操作员，大概学了两三年的MQL4勉强会写，
我不是IT出身的，所以以前很多想法都没办法落实，刚好今年遇到一个愿意教学的
才有机会把我的一些想法策略落实，今年正式落实的策略，
再经过跟DUCASCOPY那边的资料(付费版)，以及quant analyzer报表程式做辅助来建构
我目前手上是两种程式，分别不同策略以及交易量做搭配，回测历史下的报表(95%质量)
我也了解回测只是历史，但如果历史都没有绩效出现，那根本在未来也很难兑现，
所以想请前辈帮我检视一下，就这份报表的各项数值，我是否该注意甚麽，
或是其实根本不能用，目前已经有真实帐户在下单操作了，但执行时间还不够长。
另外我的主要交易品种是黄金其余货币种作为辅助。
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(以下说明都已10000美金为本金基础，包含报表，点差部分黄金为5点为基础
欧美3点为基础，回测时长为2011.03.20-2017.03.22)
一号策略：
主要是根据过去的高低点来抓高低预挂，一次一张单带止损还有追踪止损，
没有停利，主要获利出场就是用追踪，但追踪止损部分跟一般的比较不一样，
我不是固定点数拉追踪，是有一些浮动条件，还有技术指标做为追踪价位，我
个人编写这支程式能获利主因是追踪的差别，交易品种有14个商品，但并非同
时进场，因为是预挂，最高场上顶多四五张单，并且手数基础为0.1手，主要
以为黄金为获利基础，其他货币种为辅助当黄金帐面亏损时的风险承担，这个
效果是用quant analyzer来组合的。
报表请见以下图片：
http://imgur.com/P0wwKT6
http://imgur.com/vtCZLq3
二号策略：
我把他称之为回马枪，主要依照小时图以上的图表，抓取连涨连跌K棒後做反
向，手数基准为0.01手，但下单手数为连涨(跌)K线数的平方*0.01。
例：EA为连涨(跌)3根才启动，如连续3根则下单交易量为:3*3*0.01=0.09，如是
四=4*4*0.01，看起来似乎交易量很大，但实际上加码速度比2马丁慢很多。
下单後设定停损停利以及追踪止损，止损值为短止损，停利在300点以上，场上
最多一张单，不凹单加码。
主要还是透过追踪止损出场，追踪止损部分像第一个策略，为浮动的使用技术指
标作为目标值，且较不一样的，下单虽然以1H以上图表，但追踪止损使用的为短
时框做搭配。
报表请见以下图片，最下面是两者综合的报表：
http://imgur.com/umdnk7j
http://imgur.com/CNuGEYw
组合报表：
http://imgur.com/VFmHM3b
http://imgur.com/0RwO0io
恳请大师赐教，感谢。
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 148.66.1.187
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Trading/M.1498544662.A.8D4.html
※ 编辑: n33222 (148.66.1.187), 06/27/2017 14:26:49
※ 编辑: n33222 (148.66.1.187), 06/27/2017 15:00:44
1F：推 lrm549: 假如你没有过度贴合数据 你已经写出圣杯了 06/28 06:54
2F：→ lrm549: 那你自己想想可能性 你觉得能用吗？ 06/28 06:55
3F：→ n33222: 我自己本身对这策略是有信心的，我的ea中只有优化过撷取k 06/28 09:50
4F：→ n33222: 棒的数量，以及每个商品间的手数比例，但我因为没跟人讨 06/28 09:50
5F：→ n33222: 论过，所以想了解自己是不是漏了什麽东西。 06/28 09:50
6F：推 lrm549: 撷取k棒数量是什麽意思？ 你只挑有赚钱的k棒列入计算？ 06/28 12:53
7F：→ n33222: 不是，我下单依据k棒高低点来做下单点位，比如黄金是根据 06/28 13:18
8F：→ n33222: 现在往前推240根一分k中的最高点做预挂。 06/28 13:19
9F：→ n33222: 程式没有对历史或是赚赔钱行情做修正 06/28 13:20
10F：推 easychen: 所以是不同商品，使用的K线数就不一样的意思嘛?? 06/28 13:50
11F：→ n33222: 不同商品的使用时间轴不同，数字也略有不同，但整体来说 06/28 16:01
12F：→ n33222: 都是四小时左右的数字。 06/28 16:01
13F：推 lrm549: 所以你只是用 不同的时间周期（如5 or30min）来进行操作求 06/28 18:45
14F：→ lrm549: 最佳获利？ 06/28 18:45
15F：→ lrm549: 那你在同一时间轴下理论上至少获利减少对吧？ 06/28 18:45
16F：→ n33222: 对的，如果调整到同一时间轴上，会少获利，因为以一分锺 06/28 20:37
17F：→ n33222: 来抓去比较敏感但如果用四小时抓的话进场点位会有落差，这 06/28 20:37
18F：→ n33222: 您应该了解为何不同，但整体都还是获利的。 06/28 20:37
19F：推 lrm549: 那理论上是没什麽问题 可能你组合商品 让你的写出圣杯吧 06/29 00:35
20F：推 marcozhou: 加油，自己拿点钱去跑一下，记得仓位资金要控制好 07/27 00:11
21F：→ leolarrel: 大家午安,一早就嘎爆 07/27 12:23
22F：→ leolarrel: 推错 07/27 12:23
(ETHZ 删除 ES200h 的推文: 分身乱版！)