作者gunhow (剛好)
看板Trading
標題Re: [問題] 大家都怎麼學程式交易 建立交易模型的
時間Tue Jan 10 19:55:53 2017
※ 引述《heuristics (阿弟牯)》之銘言：
: 程式交易有兩種。
: 指標交易－用指標當作判斷式的條件，決定進出場
: 一般人會接觸到的程式交易 (或稱 EA) 這種居多，
: 臉書或 Line 看到獲利滿滿的也是這種居多，但會讓人看到獲利滿滿的，小心是詐騙。
: 要入門指標交易，學習為交易而生的程式語言還有對應的交易及開發工具最有效率，
: 例如外匯有 MetaQuotes Language 還有對應的 MetaTrader，
: MetaQuotes Language 幫你實作好許多指標，你只要呼叫函式，它就給你結果，
: 而 MetaTrader 幫你處理好程式交易所需的一切，你只要專心發展你的策略。
: 指標交易要再深入一點就是自己創新的指標。
: 另一種程式交易是
: 演算法交易－用機器學習或其他演算法，決定進出場
: 我們在交易其實是在做一件事，就是是用現有的價格 (或其它資訊) 去預測
: 晚一點會漲還是跌 (分類)，甚至預測晚一點的價格 (預測)。
: 在這很多領域例如影像、聲音或文字都有類似的問題 (分類跟預測)，
: 電腦科學為此早就發展了歷史悠久的機器學習去解決這些問題，
: 既然機器學習是在解決分類跟預測的問題，理所當然也可以用在交易上。
: 但用在交易上有效嗎？顯然不容易，不然學校教授早就發達了。
: 可是機器學習在解決影像、聲音或文字的分類跟預測的問題時，其實表現不錯，
: 甚至比人類還厲害，用在交易上怎麼不太容易？問題在哪？
: 我是這樣看，我是價格 Random Walk Theory 的信奉者，每一時刻的價格都是隨機的，
: 而且背後沒有相同的隨機分佈，隨機沒問題，但沒有相同的隨機分佈就不行，
: 這就是交易價格跟影像、聲音或文字的差別。
: 要入門演算法交易，就是學習機器學習理論，
: 實作上就以對機器學習支援較多的程式語言為主，例如 R 或 Python。
: 演算法交易要再深入一點我想是研究交易價格的本質。
: ※ 引述《micbrimac (shark)》之銘言：
: : 哈囉
: : 大家好
: : 小弟是投資初心者
: : 在職場上工作浮浮沈沈了幾年
: : 以前對投資理財沒什麼興致 每次聽到朋友在聊投資股票 都避而遠之
: : 覺得投資跟賭博一樣 常常聽銀行業朋友在報明牌 （可是都覺得超不准XDD
: : 唯一碰過的一次股票 是去年聽了銀行業朋友的話
: : 買了一張台GG股票 後來覺得壓力大 持股不到一週就趕快賣掉了
: : 最近也不知道怎麼回事 突然起了興致想研究理財
: : 這一個月開始尋找stock版上推薦的書單 也跟銀行業朋友要書單來看
: : 陸續看了一個投機者的告白 走進我的交易室 stock for the long run
: : 才終於有點知道基本面、技術面是什麼東西
: : 後來又找了玩投資的朋友聊天 探尋散戶們都怎麼玩股票的
: : 直到上禮拜看到臉書上的一個朋友 玩程式交易 賺了滿滿白花花的銀子
: : 才注意到程式交易 跟量化投資 認識到James Simons這位大神
: : 這幾天在google跟一些網站上蒐集了一些書單 有一本是版上推薦的Kaufman的書
: : 稍微瞄了一本哈佛教授寫的量化金融初級入門書
: : 結果裡面全是一堆看不懂的方程式跟數學
: : 雖然我在理工科也念了些微積分、線代、ODE、PDE跟一點工程統計
: : 想請教一下 大家一開始都怎麼建立自己的交易系統的
: : 難道真的都是從學機率、統計學還有數學入門？
: : 才一步步建立起自己的交易邏輯跟編輯程式的
: : 雖然這樣也蠻有趣的啦～
: : 身為一個理工宅 某種程度上我也是挺相信數學的
: : 只是不知道要從哪裡開始 才能讀懂那一堆看不懂的書
很有趣的議題
不過我持的意見正好相反
我認為價格不是隨機分布的
在某些可供辨認的條件中
價格是可以被辨識方向的!!
這點只要是做手單的人
做久了就會有體會
市場不是隨機的~~
簡單來說若市場真的成隨機分布
不會看到長時間下來指數呈現上漲趨勢!!
市場價格受到規則與環境影響
在某些條件下他是單向性的
就像玩德州撲克每張牌出現是隨機的
但是某些牌型出現後你的勝率會拉高
市場也是如此~~
因為市場由人所組成
每個指標~~~只要相信他的人越多
他就會越自我實現
然後就會引來狙擊者!!
直到指標失效~~然後再慢慢生效
所以很多人講的隨機漫步法則
手單做久了就覺得.....
隨機只是"市場"的一部分!!
市場還有不隨機的那部分!!!
關於演算法能不能推出市場發生何事
我認為是很有機會的~~XD
前提是要寫的人會做單!!
https://www.zhihu.com/question/40171482
麻將與人工智能
在這裡有所謂動態分支樹的概念
當你設計的條件可以有效地降低分支樹的概念時
演算就開始有意義!!
當然....交易比麻將困難多了!!!
--
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※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Trading/M.1484049357.A.DA9.html
1F：推 heuristics: 同意您說的前提，演算法交易其實是兩個領域 (演算法 01/10 20:20
2F：→ heuristics: 跟交易)，兩個領域都精通才比較有機會做出好的結果 01/10 20:20
3F：推 fx0926: 兩位PO都讚。值得轉寄回信箱存檔。 01/11 01:12
4F：推 cobrasgo: "若市場真的成隨機分布" <---這句話的定義是？ 01/12 09:05
5F：→ gunhow: 很簡單啊，你用亂數去跑股價跑各萬次看看有無穩定向上? 01/12 19:37
6F：→ gunhow: 真的呈現隨機分布，不會有方向性 01/12 19:38
7F：→ gunhow: 大多數股票型指數，長期來看都是不隨機的!受各種人為控制 01/12 19:46
8F：→ tneduts: 隨機過程也是可以穩定向上阿 01/13 01:52
9F：→ tneduts: 變討論數學了，把股價當作隨機過程中可能有獲利的機會 01/13 01:56
10F：→ gunhow: 如果變成隨機向上也是一種隨機的話，我會覺得是擴張解釋 01/13 10:08
11F：→ gunhow: 因為這樣如何定義不隨機? 01/13 10:09
12F：→ gunhow: 任何具有單一方向性的表現都是隨機的一種定義的話 01/13 10:11
13F：→ gunhow: 世上根本沒有不隨機的東西，就連期貨結算會跟現貨靠攏 01/13 10:12
14F：→ gunhow: 這樣的方向性表現都稱為隨機的話，很明顯昧於事實 01/13 10:13
15F：推 ETHZ: 這是中文在表達上的限制,如果用英文來講,其實是"random"和 01/13 11:03
16F：推 ETHZ: "stochastic"的差別. 01/13 11:04
17F：推 ETHZ: 一般我們講"隨機過程",會講Stochastic Process,它不是random 01/13 11:05
18F：推 ETHZ: 但它有隨機性(stochastic),比方說gunhow講的結算價差收斂的 01/13 11:06
19F：推 ETHZ: 過程.方向不是random,但整個過程確是有隨機(stochastic)性的 01/13 11:06
20F：→ gunhow: 這也很有趣~XD，我也稍微查了下英文差別 01/13 11:16
22F：→ gunhow: stochastic是偏向機率的描述，翻譯成中文用隨機應該不傳神 01/13 11:18
23F：→ gunhow: 不過隨機漫步假說，英文確實是Random walk hypothesis 01/13 11:19
24F：→ gunhow: 而股價運動更偏向choas 01/13 11:23
25F：推 ETHZ: random walk is part of the stochastic process 01/13 11:24
26F：推 ETHZ: 這個我改天寫篇專文來解釋好了 01/13 11:24
27F：→ gunhow: 這應該是翻譯的歷史共業 01/13 11:24
28F：→ gunhow: 一開始將stochastic process翻譯成中文的隨機~~ 01/13 11:26
29F：→ gunhow: 改天等E大發表兩者的差別好了 01/13 11:27
30F：→ gunhow: 我覺得所謂的隨機向上其實是一種"混沌""CHAOS"比較適合 01/13 11:32
31F：推 ETHZ: Chaos沒有隨機性,它是100% deterministic 01/13 11:35
32F：→ gunhow: 是喔?差別在哪?我以為chaos就是說雖有方向性但軌跡無法確 01/13 11:37
33F：→ gunhow: 定 01/13 11:37
34F：推 ETHZ: 無法確定不是因為它random,是因為它很複雜且高度的非線性 01/13 11:42
35F：推 ETHZ: 如果你把電腦的CPU接上示波器,我肯定你沒法預測它的波形. 01/13 11:43
36F：推 ETHZ: 但是它是100%決定性的. 01/13 11:43
37F：→ gunhow: 所以聽起來所謂大盤的運動很像是CHAOS沒錯啊~~XD 01/13 11:44
38F：推 ETHZ: 我沒有說大盤不是chaos,我只是要講隨機性和chaos不一樣 01/13 11:46
39F：→ gunhow: 這個可能等你慢慢解釋了究竟stochastic process的本意是啥 01/13 11:56
40F：→ gunhow: 是在描述哪種現象發現的~~可能究其本質會比較清楚 01/13 11:57
41F：→ tneduts: 真的變討論數學了XD 01/13 12:52
42F：→ tneduts: 拿wiener process來說就是有隨機的部分跟確定的部分 01/13 12:56
43F：→ tneduts: 但合在一起當然就是個隨機過程 01/13 12:56
44F：推 circle666: 誤認隨機為不隨機的原因是觀察尺度的問題 01/14 01:45
45F：→ circle666: 實測銅板幾乎不可能測出5050 因為我們觀察的尺度永遠 01/14 01:46
46F：→ circle666: 不夠大 01/14 01:46
47F：→ circle666: 短期出現後尾的機率會在未來彌平 01/14 01:47
48F：推 circle666: 但只要有後尾出現就有利可圖 即便在賭場不打長期期望 01/14 01:50
49F：→ circle666: 值 一樣能有賭徒靠抓大放小獲利 01/14 01:50
50F：推 circle666: 不過我認為股市絕對不隨機 外匯可能比較稱的上 01/14 01:52
51F：推 circle666: 應該說在期望值為負的賭局賭徒可以短期獲利 但長期賭徒 01/14 02:02
52F：→ circle666: 必敗 01/14 02:02
54F：→ ruve: 舊文了，股板曾經的一哥:buffettism 01/14 08:32
55F：推 micbrimac: 按照樓上這篇 這樣一堆對沖基金 短進短出不就沒道理？ 01/14 22:12
56F：→ gunhow: 關於尺度我有個很有趣的觀點，"長期來看，我們都死了" 01/14 23:45
57F：→ gunhow: 所以~~你會不會自認是個死人~~~XD 01/14 23:45
58F：推 circle666: 希望凱因斯原諒你這句話的濫用 實測銅板4852後你會用48 01/15 00:20
59F：推 circle666: 52去做凱利 還是該用5050 隨機市場能有抓後尾獲利的方 01/15 00:20
60F：推 circle666: 法 但賺錢不是因為不隨機 不然股神會是數學家 而不是 01/15 00:20
61F：推 circle666: 巴菲特 01/15 00:20
62F：推 micbrimac: 不過James Simons是數學家啊~ 01/15 00:24
63F：推 circle666: 恩 文藝復興滿跩的 還沒認真研究 但股神是巴菲特沒錯吧 01/15 00:45
64F：推 micbrimac: 確實 01/15 10:08
65F：→ gunhow: 我想這就是我講的~~對於隨機論者世上不存在不隨機的東西 01/15 17:43
66F：→ gunhow: 凱因斯就是個試圖影響的人~~所以才說長期來看我們都死了 01/15 17:45
67F：→ gunhow: 就如我所說~即便是像期貨與現貨結算靠攏這樣的市場現象 01/15 17:46
68F：→ gunhow: 隨機論者依然可以擴張解釋成機率分布!! 01/15 17:47
69F：→ gunhow: 我想與其定義隨機，不如定義怎樣是不隨機才可能有解!!! 01/15 17:48
70F：→ gunhow: 對我而言有方向性的東西就稱不上隨機了，不知道有人想簡單 01/15 17:49
71F：→ gunhow: 定義不隨機嗎? 01/15 17:49
有多的時間就來補充一下
畢竟有人認為我濫用了"凱因斯"
長期來看，我們都死了
我挑戰的不是凱因斯的話
而是隨機與否的定義真的與尺度有關嗎?
當下我是活人，以地球時間來看我不存在~~
所以我是活人還是死人跟"尺度"有關嗎?
以我而言我根本不管你的"尺度"
你要用怎樣的尺度都無所謂
隨機與否的定義不會改變!!
不同的尺度有不同的表現
不影響各自獨立的結果
若要用尺度當作隨機與否的定義與觀察方式
那麼....我究竟是活者?還是死了?
難道不能有穿越尺度的方式嗎?
像是方向性就符合穿越尺度的標準!!
當然可能在某些人眼中這還是濫用~~~XD
也就多多發表看法囉!!
※ 編輯: gunhow (114.37.92.55), 01/15/2017 21:50:22
72F：→ MJE3055T: 這不就是做量化的人都知道的假設：dS = rS dt + sigma S 01/17 19:49
73F：→ MJE3055T: dW嗎？ 01/17 19:49
(ETHZ 刪除 ES200h 的推文: 分身亂版！)